Разработка мероприятий по оценке и снижению рисков банковской деятельности на примере филиала "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" - Дипломная работа

2.4 Анализ рисков ОАО «АЛЬФА-БАНК» Разработка мероприятий по оценке и снижению рисков банковской деятельности в ОАО «АЛЬФА-БАНК» 3.1 Внедрение скоринг-модели оценки кредитоспособности клиентов банкариск банк кредитоспособность депозитОсобенности посткризисной модели развития российских коммерческих банков определяются задачами формирования устойчивой национальной финансовой системы, способной противостоять внутренним и внешним угрозам. Важной составляющей развития отечественных банков в условиях неопределенности и финансовой нестабильности выступает диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать потери в случае реализации угроз глобальной финансовой экономики. В процессе своей деятельности коммерческие банки сталкиваются с совокупностью различных угроз и сопутствующим им видов рисков, отличающихся между собой по времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень; однако, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают значительное влияние на деятельность банков. Изменение одного вида риска вызывают изменение практически всех остальных рисков коммерческого банка, что затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска, принятие эффективного решения по его оптимизации и определяет необходимость комплексной оценки множества других рисковых факторов. Несмотря на существующую дифференцированную линейку инструментов оценки рисков, ряд последних, например, связанных с изменением поведения субъектов рынка и работников банка, с состоянием мировых финансовых рынков, сложно прогнозировать, независимо от объема имеющейся информации.Внедрение информационных технологий открыло перед банками новые возможности по управлению рисками, развитию прогрессивных форм обслуживания клиентов, дальнейшей диверсификации их деятельности. Одновременно технологический прогресс заметно снизил традиционные технические барьеры для проникновения в банковскую отрасль и уменьшил значимость разветвленной филиальной сети банков в предоставлении услуг, которая всегда рассматривалась как несомненное их преимущество. В сфере банковского регулирования отчетливо проявляется тенденция к отказу от прямых регламентации банковских операций и от жестких количественных ограничений по рискам и переходу к оценке качества систем управления рисками и операциями, разработанных самими банками. Частные банки испытывают на рынке вкладов жесткую конкуренцию со стороны банков, связанных с государством, и банков с иностранным участием. Это означает, что при расчете ИСБС-В каждый банк как единица, умножается на свою долю в сумме пассивов банковской системы в целом, т.е. на СП (банка) / СП (БС РФ), на последнюю отчетную дату.В условиях мирового финансового кризиса во всех банковских системах повышенную актуальность приобретает проблема совершенствования управления рисками в сфере денежно-кредитных отношений и мероприятий по их снижению. Риск может появиться по причине возможного развития неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами в самой структуре кредитной организации (неэффективная структура пассивов, активов, собственного капитала банка; неэффективная политика и стратегия, выработанные руководством банка; недостаточная квалификация сотрудников банка; текучесть кадров; неудовлетворительное обеспечение финансовой, информационной и иной безопасности банка; сбои в технологии осуществления банковский операций и др.). Так как банкиры работают в основном с чужими деньгами, то должны стараться снизить рискованность своей деятельности даже больше, чем другие предприниматели. Следовательно, управление рисками рассматривается как одна из важных направлений финансового менеджмента в банке [16, с. Снизить вероятность наступления кредитного риска можно с помощью эффективной консервативной политики управления кредитованием; установления максимального размера риска на одного заемщика; скрупулезной процедуры утверждения каждого кредита; систематического наблюдения и контроля за рисками со стороны руководства; эффективного обеспечения или страхования кредитов [21, с.Исходя из видов банковских рисков, в этой системе можно выделить блоки управления кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, процентным, операционным, потери доходности, а также комплексные блоки, связанные с рисками, возникающими в процессе отдельных направлений деятельности кредитной организации. При другой системе классификации рисков в качестве самостоятельных блоков выделяются подсистемы управления индивидуальными (частными) рисками и блок управления совокупными рисками. К первому блоку относятся управление риском кредитной сделки и других видов операций банка, ко второму - управление рисками различных портфелей банка - кредитного, торгового, инвестиционного, привлеченных ресурсов и т.д. Система отслеживания рисков включает способы выявления (идентификации) риска, приемы оценки риска, механизм мониторинга риска. Механизм защиты банка от риска складывается из текущего регулирования риска и методов его минимизации.В 2011 году Банко

Содержание

Введение

1. Проблемы оценки и снижения рисков в деятельности коммерческих банков

1.1 Современное состояние банковской системы РФ

1.2 Классификация и оценка банковских рисков

1.3 Управление и совершенствование оценки банковских рисков

2. Анализ финансовой деятельности ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Особенности посткризисной модели развития российских коммерческих банков определяются задачами формирования устойчивой национальной финансовой системы, способной противостоять внутренним и внешним угрозам. Российские коммерческие банки и банковская система, в целом, вновь испытывают трудности с ликвидностью в связи с тем, что растет стоимость заимствований на межбанковском рынке. В связи с этим, банки увеличивают проценты по депозитам, чтобы привлечь деньги с внутреннего рынка и снизить риски ликвидности.

Важной составляющей развития отечественных банков в условиях неопределенности и финансовой нестабильности выступает диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать потери в случае реализации угроз глобальной финансовой экономики. В условиях неопределенности экономики, субъектам финансового рынка сложно оценить качество систем управления рисками коммерческих банков. Кредитные риски, кредитные спрэды и операционные риски являются основными видами рисков российских коммерческих банков, поэтому функционально необходимы новые функционально действенные инструменты и технологии их оценки.

В процессе своей деятельности коммерческие банки сталкиваются с совокупностью различных угроз и сопутствующим им видов рисков, отличающихся между собой по времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень; однако, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают значительное влияние на деятельность банков.

Изменение одного вида риска вызывают изменение практически всех остальных рисков коммерческого банка, что затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска, принятие эффективного решения по его оптимизации и определяет необходимость комплексной оценки множества других рисковых факторов. В связи с этим, необходима модернизация системы управления рисками на основе разработки новых методов их анализа, оценки уровня и инструментария регулирования.

Несмотря на существующую дифференцированную линейку инструментов оценки рисков, ряд последних, например, связанных с изменением поведения субъектов рынка и работников банка, с состоянием мировых финансовых рынков, сложно прогнозировать, независимо от объема имеющейся информации. Современная ситуация в российском банковском секторе определяет необходимость выявления новых подходов к решению практических проблем формирования комплексной системы управления рисками банков, ориентированной на обеспечение их надежности и устойчивости.

Степень разработанности проблемы. Вопросы влияния финансовой глобализации на формирование механизмов регулирования рисков финансово-кредитных институтов представлены в трудах российских ученых-экономистов и практиков: Абрамова А., Аганбегяна А., Авдокушина Е., Алифановой Е., Андреевой Л., Аникиной И., Архипова А., Белолипецкого В., Боднера П., Бурякова Г., Галкина В., Ильясова С., Коллонтая В., Кочетова Э., Кочмолы К., Красавиной Л., Осипова Ю., Радыгина А., Росликовой И., Сизова В., Тостик В., Чубаровой Г. и др.

Мировой опыт управления финансовыми рисками в стратегии коммерческого банка представлен в трудах известных зарубежных ученых: Роуза П., Бернарда Г., Бесси Дж., Боссона Б., Кроуи М., Галай Д., Марка П., Доуна К., Элсингера Х., Леара А., Соусси М., Хаммера М., Хью Дж. и др.

Комплексное исследование рисков в финансово-кредитном секторе проводилось Алескеровым Ф., Альгиным А., Валенцовой Н., Витлинским В., Дьяконовым Г., Журавлевым И., Золотаревым В., Ивичич И, Игониной Л, Калтыриным А., Кауровой Н., Козловым А., Ковалевым П., Лаврушиным О., Лякиной С., Орловой Н., Пановой Г., Сазыкиным Б., Семенютой О. и др.

Целью работы является исследование рисков банковской деятельности на примере Филиала «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» и разработка рекомендаций по их снижению и оценке.

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть следующие задачи: - рассмотреть состояние банковского сектора в России;

- изучить понятие и классификацию рисков;

- определить пути снижения банковских рисков;

- провести характеристику ОАО «АЛЬФА-БАНК»;

- проанализировать активы и пассивы ОАО «АЛЬФА-БАНК»;

- исследовать доходы и расходы ОАО «АЛЬФА-БАНК»;

- выявить особенности рисков ОАО «АЛЬФА-БАНК»;

- разработать рекомендации по оценке и снижению рисков банковской деятельности ОАО «АЛЬФА-БАНК»;

- пересчитать финансовые показатели предложенных рекомендаций.

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Предметом исследования являются риски финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Теоретической основой исследования послужили теоретические положения, изложенные в работах отечественных и зарубежных авторов, таких как: Антонова Е.С., Грязнова А.Т., Короткова Э.М., Колесников В.И., Кирсанов А.И. и др.

Информационно-эмпирической базой исследования составила управленческая и бухгалтерская документация ОАО «АЛЬФА-БАНК».

В работе были использованы следующие методы исследования: системный подход, методы статистическо-экономического анализа, финансовой математики, финансового анализа, экспертной оценки.

Теоретическая значимость определяется тем, что исследуемые в нем научные и практические проблемы непосредственно связаны с решением задачи снижения и оценки рисков банковской деятельности. Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные рекомендации могут быть использованы финансовыми службами ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Исходя из поставленной цели и задач исследования, была разработана структура работы. Она состоит из введения, четырех глав основного содержания, заключения, списка литературы.