Разработка механической системы принятия решений - Курсовая работа

Ценные бумаги российских компаний набирают силу и дают своим владельцам неограниченные возможности для манипулирования с целью получения весомой прибыли. Современный рынок ценных бумаг очень сильно компьютеризирован, и это выражается в том, что сами ценные бумаги существуют на бирже в бездокументарной форме - в виде электронных записей. Для ориентирования на фондовом рынке необходимо уметь собирать и анализировать информацию о ценных бумагах. Технический анализ в целом можно определить как метод прогнозирования цены, основанный на статистических, а не на экономических выкладках. Основными инструментами технического анализа являются индикаторы - математические преобразования котировок ценных бумаг и/или объемов сделок, в результате которых получаются значения, которые используются для характеристики состояния рынка и прогнозирования будущих изменений цен.Финансовый рынок - совокупность всех денежных ресурсов, находящихся в постоянном движении, т.е. в распределении и перераспределении, под влиянием меняющегося соотношения спроса и предложения на эти ресурсы субъектами экономики. Фондовый рынок - это часть финансового рынка, обеспечивающая возможность быстрого (оперативного) перехода финансовых средств в различные секторы экономики и способствующая активизации инвестиций. Фондовый рынок занимает чрезвычайно важное место в системе рыночных отношений, в том числе и в России.Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественного права. В настоящее время ценные бумаги выпускаются преимущественно в бездокументарной форме, то есть существует в виде записей на счетах в реестрах владельцев ценных бумаг. Торговля ценными бумагами на российских биржах также ведется в электронной форме. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. На бирже обращаются акции открытых акционерных обществ (ОАО) - их участники могут продавать принадлежащие им акции без согласия других акционеров (в отличие от участников закрытых акционерных обществ (ЗАО)).Технический анализ - метод прогнозирования цены на какой-либо финансовый актив, основанный на математических (а не экономических) расчетах. И, глядя на цены в прошлом, можно предсказать цены в будущем. Таким образом, технический анализ - это метод прогнозирования цены актива, опираясь на показатели торгов этим активом в прошлом. Благодаря появлению мощных процессоров для компьютеров, доступных обывателю, и недорогого программного обеспечения мелкие инвесторы и трейдеры получили доступ в таинственный мир технического анализа. Проистекая прямо и косвенно из теории Доу, технический анализ вобрал в себя такие принципы и понятия этой теории, как «направленный характер движения цен», «цены учитывают всю известную информацию», «подтверждение» и «расхождение», «объем как зеркало ценовых изменений» и «поддержка/сопротивление».Границы полос Боллинджера строятся на расстояниях от простой скользящей средней, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды. Верхняя линия - это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) является осциллятором, предназначенным для идентификации краткосрочных экстремумов (так называемых точек "перекупленности" и "перепроданности"). Welles Wilder) впервые дает подробные пошаговые инструкции для расчета и интерпретации индикатора в своей книге "Новые концепции технических торговых систем" (New Concepts in Technical Trading Systems, Trend Research, 1978). Уайлдер описывает индикатор на дневных ценовых барах, однако RSI можно использовать в любой временной структуре. Расчет индикатора RSI выглядит следующим образом: RSI = 100 - 100 / (1 RS), где RS = (Прирост цен закрытия) / (Снижение цен закрытия) = CU / CD В свою очередь, CD представляет собой сумму цен закрытия с понижением для периода наблюдения, при этом эта сумма выражается положительным числом.Экспоненциальная (или экспоненциально-взвешенная) скользящая средняя рассчитывается как сумма сегодняшней цены закрытия, умноженной на процент, с вчерашним значением скользящей средней, умноженным на процент. Например, чтобы рассчитать 9% экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия акций: 1) необходимо умножить сегодняшнюю цену закрытия на 9%. 2) затем нужно суммировать полученное произведение со значением вчерашней с

Содержание

Введение

1. Фондовый рынок

1.1 Понятие фондового рынка

1.2 Ценные бумаги

2. Технический анализ

3. Индикаторы, использовавшиеся в системе приятия решений

3.1 Усовершенствованный индикатор Полосы Боллинджера

3.1.1 Построение и принцип расчета

3.1.2 Применение и сигналы индикатора

3.2 Индикатор RSI

3.3 Индикатор MACD

3.3.1 Экспоненциальное скользящее среднее

3.3.2 Определение индикатора MACD

4. Программная реализация

4.1 Принцип работы и интерфейс приложения

4.2 Сигналы индикаторов и стратегия торгов

Приложение

Заключение

Список используемых источников

Фондовый рынок является одной из важных составляющих экономики рыночного государства. При саморегуляции этой системы происходит естественный баланс и перераспределение денежных ресурсов.

Рынок ценных бумаг в современной России - очень перспективная площадка для успешного долгосрочного и краткосрочного инвестирования. На протяжении нескольких лет он служит источником стабильных доходов для множества отечественных и зарубежных игроков. Ценные бумаги российских компаний набирают силу и дают своим владельцам неограниченные возможности для манипулирования с целью получения весомой прибыли.

Фондовый рынок в нашей стране после кризиса 1998 года сумел за довольно небольшой промежуток времени оправиться и прийти к успешному функционированию. Об этом свидетельствует тот факт, что с 1998 по 2008 год индекс ММВБ вырос более чем в десять раз.

Современный рынок ценных бумаг очень сильно компьютеризирован, и это выражается в том, что сами ценные бумаги существуют на бирже в бездокументарной форме - в виде электронных записей. Это сделано для удобства и оперативности, поскольку торги в интернет-трейдинге проходят с большой скоростью.

Для ориентирования на фондовом рынке необходимо уметь собирать и анализировать информацию о ценных бумагах. Для этого можно использовать методы технического анализа.

Технический анализ в целом можно определить как метод прогнозирования цены, основанный на статистических, а не на экономических выкладках. Методики технического анализа вначале создавались независимо друг от друга и лишь в 70-е годы были объединены в единую теорию с общей философией, аксиомами и основными принципами.

Основными инструментами технического анализа являются индикаторы - математические преобразования котировок ценных бумаг и/или объемов сделок, в результате которых получаются значения, которые используются для характеристики состояния рынка и прогнозирования будущих изменений цен.

Технический анализ широко используется на Западе, а в последнее время находит применение и в нашей стране при разнообразной работе на всех видах биржевых рынков. В качестве примера подобных рынков можно привести ценные бумаги государств и предприятий, валютные и промышленные индексы, цены на товары.

Большинство методов прогнозирования цен, при использовании даже не самых мощных персональных компьютеров, доступны любому интересующемуся трейдеру. Все методы технического анализа работают на практике уже многие годы и приносят пользователям немалый доход.

В данной работе представлена разработанная механическая система принятия решений, основанная на комплексе индикаторов технического анализа, среди которых: усовершенствованный индикатор Полосы Боллинджера, оптимизированный индикатор MACD а также индекс относительной силы RSI. Рассматриваются их теоретические основы, выявляется целесообразность использования данных индикаторов в комплексе.

На основе статистики, полученной в результате многочисленных тестов, проанализирована работоспособность и применимость разработанной системы.