Разработка калькулятора для оценки эффективности мультивалютных вкладов - Дипломная работа

Для многих вклад сразу в нескольких валютах является чем-то неизвестным, или как говорят «в диковинку». На вопрос в местном отделении «Сбербанка» об открытие счета в нескольких валютах, мультивалютном вкладе, сотрудники этого банка ответили, что не стоит «заморачиваться» с непопулярным вкладом и начали предлагать другие виды услуг, по их мнению, наиболее популярными. С помощью этих калькуляторов можно выбрать вклад с максимальной доходностью, рассчитать полученную сумму для конкретного вклада, или сумму, которую необходимо будет выплатить банку при оформлении кредита. Но большинство предлагаемых калькуляторов настолько примитивные, что позволяют выбирать только одну из предложенных валют, и если вкладчик захочет воспользоваться им для мультивалютного вклада, то это у него не получится. Предметом исследования - оптимальные инвестиционные портфели для мультивалютного вклада, получаемые на основе различных математических методов.Мультивалютные вклады - это такие депозиты, в которых деньги хранятся в нескольких одновременно. Суть такого депозита заключается в том, что подписывая один договор на открытие вклада в банке, фактически открывается несколько счетов в разных валютах [1]. Но, не смотря на описанные преимущества, у вклада имеется ряд недостатков связанных с колебанием курсов валют и знаний, необходимых для прибыльного управления вкладом. Кроме того введение мультивалютного счета обходится банку дороже, чем обслуживание обычного вклада, поэтому банкиры стараются компенсировать свои расходы за счет привлечения более крупных сумм.Весомая доля средств от вкладов сосредоточена в крупнейшем банковском учреждении России - «Сбербанке». Сбербанк[6] предлагает вклад «Мультивалютный Сбербанка России» с индивидуальным сроком вклада в диапазоне от одного до двух лет и возможностью вложения средств в трех валютах: рублях РФ, долларах США и евро. Вклад «Сохраняй» предлагает положить на счет сумму от 100 до 3 000 долларов США на год под 1,90% годовых или сумму от 1 000 до 100 000 рублей под 6,65% годовых. «Промсвязьбанк» предлагает вклад «Мой мультивыбор» одновременно в рублях РФ, долларах США и евро, на сроки 181, 367 и 731 день. Вклад «Мой мультивыбор» имеет самые низкие процентные ставки по сравнению со всеми остальными предложениями среди вкладов этого банка.Банк предлагает вклад «Мультивалютный» для тех, кто хочет обезопасить себя от колебаний курсов валют или иметь возможность конвертировать сумму вклада в другую валюту не теряя начисленные проценты. Предлагается хранить средства в трех валютах: рублях, долларах США и евро. Проценты по вкладу в рублях составляют , в долларах США -, в евро , подробнее в таблице 4. Вкладчик может открыть вклад на год с процентной ставкой 0,85% по обеим валютам. Банк Lloyds TSB в Гонконге предлагает мультивалютный вклад в девяти основных международных валютах: гонконгский доллар, доллар США, австралийский доллар, фунт стерлингов, новозеландский доллар, канадский доллар, японский иена, швейцарский франк и евро [16].Мультивалютные вклады кроме перечисленных валют «пестрят» и английскими фунтами стерлингов, и швейцарскими франками, и японскими йенами. Таким образом, банк уже предлагает вкладчику заведомо известный ему инвестиционный портфель. Для «Международного банка Азербайджана» рассмотренного в подпункте 1.3 вклад мультивалютный с тремя валютами: евро, рубли и фунты стерлинги - имеет минимальную сумму вклада 1000 у.е. для каждой валюты. Так как минимальная сумма 1000 у.е. для евро, рублей и фунтов стерлингов, вкладчик должен разделить всю сумму соответственно этим требованиям. Пусть курс евро к рублю равно 41,4486, а фунта стерлинга - 48,3264 (курс на 1 июня 2013г), посчитаем суммы, которые необходимо вложить в каждую валюту: С учетом последних вычислений денежные средства распределяются таким образом, как указано в Таблице 7.Страхование вкладов в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" №177-ФЗ от 23 декабря 2003 года. Системы страхования вкладов действуют в более чем ста странах мира: во всех государствах-членах Европейского Сообщества, в США, Японии, Бразилии, а также у наших ближайших соседей в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, на Украине. Агентство по страхованию вкладов - некоммерческая организация, созданная государством для обеспечения работы Системы страхования вкладов и защиты интересов вкладчиков. Застрахованными являются денежные средства в рублях и иностранной валюте, размещенные физическим лицом в банке во вклад или на банковский счет. Если вклад размещен в иностранной валюте, то сумма возмещения по вкладу рассчитывается в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день наступления страхового случая.В самом широком смысле инвестиции обеспечивают механизм, необходимый для финансирования роста и развития страны. Джонк не останавливаются на конкретном термине «инвестиции», а в общем случае определяют это понятие следующи

Содержание

Введение

1. Мультивалютный вклад

1.1 Понятие мультивалютного вклада

1.2 Мультивалютные вклады в России

1.3 Мультивалютные вклады в других странах

1.4 Сравнение мультивалютных вкладов в России и странах СНГ

1.5 Страхование вкладов

2. Модели построения портфелей

2.1 Инвестиционный портфель

2.2 Построение портфеля

2.3 Принятие решений на основе метода анализа иерархий

2.3.1 Иерархическое представление

2.3.2 Шкала отношений

2.3.3 Матрица парных сравнений

2.3.4 Вычисление вектора приоритетов

2.3.5 Согласованность матрицы парных сравнений

2.3.6 Анализ иерархий

2.4 Метод анализа сценарий

2.4.1 Постановка задачи

2.4.2 Принцип максимина

2.4.3 Минимаксное сожаление

2.4.4 Алгоритм решения задачи

2.5 Портфель Марковица

2.5.1 Основная схема

2.5.2 Построение портфеля

3. Разработка калькулятора оценки эффективности мультивалютного вклада

3.1 Платформа .NET

3.2 Основная схема разработки

3.3 Разработка приложения

Заключение

Список использованных источников

Вложение сбережений в банки - это один из способов не только их сбережения, но в некоторых случаях способ значительно увеличить вложенную сумму. Банки предлагают различные виды вкладов с разнообразными привлекательными условиями, но неопытному вкладчику тяжело разобраться во всем этом многообразии. Основными предложениями банков являются вклады в одной валюте. Такой валютой может быть, как и местная, так и любая другая. Это уже зависит от банка, его работы, предложений, надежности, местоположения и многое другое. Для многих вклад сразу в нескольких валютах является чем-то неизвестным, или как говорят «в диковинку». И это не смотря на то, что они существуют в нашей стране не меньше восьми лет. На вопрос в местном отделении «Сбербанка» об открытие счета в нескольких валютах, мультивалютном вкладе, сотрудники этого банка ответили, что не стоит «заморачиваться» с непопулярным вкладом и начали предлагать другие виды услуг, по их мнению, наиболее популярными.

Многие банки предлагают на своих сайтах возможность различных вычислений, так называемые калькуляторы. С помощью этих калькуляторов можно выбрать вклад с максимальной доходностью, рассчитать полученную сумму для конкретного вклада, или сумму, которую необходимо будет выплатить банку при оформлении кредита. Но большинство предлагаемых калькуляторов настолько примитивные, что позволяют выбирать только одну из предложенных валют, и если вкладчик захочет воспользоваться им для мультивалютного вклада, то это у него не получится. Таким образом, вкладчик вынужден либо не принимать его в расчет или искать приложения, для оказания такого вида услуг, в других местах. Зачастую такие приложения ненамного превосходят предлагаемые банками и имеющие высокую цену. Актуальность и практический аспект данных проблем связаны с тем, что нет «инструмента», который помогает вкладчику построить эффективный мультивалютный портфель. Объектом исследования являются мультивалютные вклады. Предметом исследования - оптимальные инвестиционные портфели для мультивалютного вклада, получаемые на основе различных математических методов.

Целью работы является разработка приложения для оценки эффективности и риска мультивалютного вклада на основе математических методов построения инвестиционного портфеля.

Задачами дипломной работы в связи с указанной целью являются: -проанализировать условия мультивалютных вкладов в банках РФ и зарубежных странах;

- исследовать надежность вложения средств в мультивалютные вклады в банках РФ;

- раскрыть понятие оптимального инвестиционного портфеля для мультивалютного вклада;

- исследовать методы для построения оптимального портфеля;

- разработать калькулятор для оценки эффективности мультивалютного вклада.

Создание такого калькулятора поможет вкладчику на основе исследованных методов построить оптимальный портфель, с учетом его предпочтений, изменения курсов валют, с указанным риском.

Основными методами в достижении поставленной цели являются анализ литературы построения инвестиционных портфелей и управление финансовыми рисками, изучение условий мультивалютных вкладов различных банков на сетевых ресурсах, изучение языка программирования Visual C# и практика программирования в среде Visual Studio 2010 на платформе Net.Framework 4.0.

Работа состоит из трех глав. В первой главе рассматриваются само понятие мультивалютного вклада, чем такой вид вклада отличаются от других, зарубежные и российские банки предлагающий такой вид услуги, различия между условиями и надежность вклада в российских банках.

Вторая глава посвящена исследованию математических методов построения оптимального портфеля. Включает определение понятия оптимального портфеля, описания методов построения портфеля.

Третья глава описывает разработанный калькулятор для оценки эффективности вкладов.