Разработка имитационного модуля ипотеки для сокращения рисков - Дипломная работа

Одним из видов кредитования, обладающим особой спецификой ввиду вовлечения в процесс кредитования недвижимости, считается ипотечное кредитование, которое является наиболее перспективным и практически единственным путем решения "квартирного вопроса" в области недвижимости. Ипотека - это вид кредита, который может выдаваться на более длительный срок в целях приобретения недвижимости под залог этой же самой недвижимости, что порождает повышенные риски как для кредиторов, так и для заемщиков. В качестве предмета исследования выбран риск невозврата кредита, обусловленный спецификой операций с недвижимостью и индивидуальными особенностями ссудозаемщика - физического лица. Актуальность рассматриваемой темы дипломного проекта: «Имитационное моделирование модуля ипотеки в Цивильском отделении № 4437/045 Сбербанка России» обусловлена тем, что имитационное моделирование позволяет проводить вычислительные эксперименты, проектировать и изучать системы кредитования, натурные эксперименты с которыми не целесообразны, изза соображений безопасности или дороговизны. Имитационное моделирование - это метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему и с ней проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе.Сбербанк - современный универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк России обслуживает физических и юридических лиц, в том числе крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса, а также государственные предприятия, субъекты РФ и муниципалитеты. Сбербанк предоставляет розничным клиентам широкий спектр банковских услуг, включая депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), а также банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги. Сбербанк России обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 20% корпоративного кредитного портфеля Банка, оставшаяся часть - это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. Банк также предоставляет депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги по управлению денежными средствами и прочие основные банковские продукты.Управление Сбербанком России основывается на принципе корпоративности в соответствии с Кодексом корпоративного управления, учрежденным годовым Общим собранием Банка в июне 2002 года. К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Банка, образование коллегиального исполнительного органа Банка - Правления, вопросы созыва и подготовки общих собраний акционеров, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты, периодическое заслушивание отчетов Президента, Председателя Правления Банка о финансовых результатах деятельности Банка, выполнении приоритетных задач и другие вопросы. В целях повышения эффективности работы и развития бизнеса в Банке функционирует ряд коллегиальных органов (комитетов), подотчетных Правлению ОАО «Сбербанк России». Комитет по управлению дочерними и зависимыми обществами Принимает решения по ключевым вопросам, касающимся реализации Стратегии в части дочерних и зависимых обществ Банка С 2008 года в Банке функционирует постоянно действующий коллегиальный рабочий орган - Коллегия Банка, в состав которой входят члены Правления Банка, руководители территориальных и дочерних банков.В целях контроля за состоянием ликвидности банка Банк России установил несколько нормативов ликвидности: Норматив мгновенной ликвидности ограничивает риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования. Норматив мгновенно ликвидности (Н2) рассчитывается по формуле, %: (2), где Лам - высоколиквидные активы, т.е. финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств, в том числе средства на корреспондентских счетах в Банке России, в банках стран из числа «группы развитых стран», касса банка; Овм - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении. Норматив текущей ликвидности банка ограничивает риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней. Норматив текущей ликвидности (Н3) рассчитывается по формуле, %: (3), где Лат - ликвидные активы, т.е. финансовые активы, которые должны быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 дней в целях получения денежных средств в указанные сроки; Овт - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором може

Оглавление

Введение

1. Характеристика и анализ деятельности дополнительного офиса №4437/045 цивильского отделения № 4437 ОАО "Сбербанк россии"

1.1 Краткая характеристика и виды деятельности Сбербанка России

1.2 Организационная структура и структура органов управления Сбербанка России

1.3 Анализ финансового состояния ОАО «Сбербанк России»

1.3.1 Результаты финансовой деятельности банка за 2013 г.

1.3.2 Результаты финансовой деятельности банка за 2014 г.

1.3.3 Анализ достаточности капитала банка

1.3.4 Анализ ликвидности банка

1.3.5 Анализ максимальных размеров риска банка

1.4 Действующие информационные системы банка

2. Проектирование модели

2.1 Математическая модель ипотечного кредитования

2.2 Анализ информационных потоков бизнес-процесса

2.2 Алгоритм решения задачи

2.3 Двухслойная архитектура

2.4 Выбор платформы для реализации программного продукта

3. Программная реализация и ее эффективность

3.1 Описание имитационной модели

3.2 Реализация имитационной модели

3.3 Методы расчета экономической эффективности

3.4 Расчет экономической эффективности

3.5 Основы безопасного использования программного продукта

Заключение

Список использованных источников

Одним из видов кредитования, обладающим особой спецификой ввиду вовлечения в процесс кредитования недвижимости, считается ипотечное кредитование, которое является наиболее перспективным и практически единственным путем решения "квартирного вопроса" в области недвижимости.

Объект исследования данного дипломного проекта - ипотечное кредитование.

Ипотечное кредитование способствует решению ряда социальных и экономических проблем - обеспечения жильем и доступность кредитов для населения.

Ипотека - это вид кредита, который может выдаваться на более длительный срок в целях приобретения недвижимости под залог этой же самой недвижимости, что порождает повышенные риски как для кредиторов, так и для заемщиков.

В качестве предмета исследования выбран риск невозврата кредита, обусловленный спецификой операций с недвижимостью и индивидуальными особенностями ссудозаемщика - физического лица.

Целью дипломного проекта является разработка имитационного модуля ипотеки для сокращения рисков, связанных с выдачей и возвратом ипотечного кредитования.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: - анализ деятельности ОАО «Сбербанк России»;

- анализ методики расчета ежемесячных платежей;

- анализ основных факторов кредитных рисков;

- создание программного продукта для анализа основных факторов ипотечного кредитования, построение имитационной модели;

- выработка практических рекомендаций по применению программного продукта в кредитном отделе банка.

Актуальность рассматриваемой темы дипломного проекта: «Имитационное моделирование модуля ипотеки в Цивильском отделении № 4437/045 Сбербанка России» обусловлена тем, что имитационное моделирование позволяет проводить вычислительные эксперименты, проектировать и изучать системы кредитования, натурные эксперименты с которыми не целесообразны, изза соображений безопасности или дороговизны.

Основой для разработки программного продукта (модель) является метод имитационного моделирования.

Имитационное моделирование - это метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему и с ней проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. Экспериментирование с моделью называют имитацией (имитация - это постижение сути явления, не прибегая к экспериментам на реальном объекте).

Имитационное моделирование - универсальный метод оценки финансовых рисков.

Для создания модели использовалась система программирования Delphi версии 7, обеспечивающая ввод исходной информации и реализацию имитации процесса.

Результаты выполненного дипломного проекта с использованием аппарата имитационного моделирования дают возможность повысить качественную работу в подразделениях банка, занимающихся оценкой рисков. Позволит минимизировать ошибки, увеличит надежность и оперативность принимаемых решений и за счет этого повысит их экономическую эффективность.

Имитационное моделирование модуля ипотеки и практические рекомендации могут быть использованы российскими банками для формирования оптимального ипотечного портфеля.

Дипломный проект состоит из введения, заключения, трех глав, заключения, рисунков, таблиц, списка использованных источников и приложений.

В первой главе приводится характеристика и виды деятельности ОАО «Сбербанк России», организационная структура дополнительного офиса Цивильского отделения №4437/045. Описаны действующие информационные системы, которые используются в настоящее время в отделениях банка. Кроме того, проведен анализ данных финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сбербанка России» за 2013-2014 годы.

Во второй главе, практической части, приведена математическая модель ипотечного кредитования в выбранной системе программирования Delphi, проанализирован бизнес-процесс и описано моделирование процесса выполнения операций в языке UML.

В третьей главе содержится описание интерфейса программного продукта - модуля ипотеки, реализация имитационной модели. Произведен расчет экономической эффективности использования программного продукта. Рассмотрены основы безопасного использования программного продукта - защита от вредоносных программ и резервное копирование.

1. Характеристика и анализ деятельности дополнительного офиса №4437/045 цивильского отделения № 4437 ОАО "Сбербанк России"