Разработка и реализация программы риск-менеджмента в банке - Реферат

Исходя из проделанного анализа банковского рынка, можно сделать заключение, что рынок банковских услуг относится к такой модели рынка как монополистическая конкуренция. Почти четверть всех активов системы коммерческих банков Украины, обязательств и кредитного портфеля, пятая часть уставного капитала приходятся на тройку лидеров банковской системы Украины. А на первую группу из пятнадцати крупнейших банков приходится 62% активов, кредитного портфеля и обязательств системы коммерческих банков, 45% уставного капитала. Несмотря на то, что затруднено вхождение на рынок банковских услуг новых банков, поскольку необходимо обладать значительными денежными средствами, чтобы иметь возможность создать новый коммерческий банк, все равно каждый год на рынок приходит несколько новых банков, а некоторые покидают рынок. На рынке нет единых банковских тарифов, т.е. это говорит о присутствии на этом рынке и неценовой, и также ценовой конкуренции.В банк, в отличие от магазина, мы заходим не поглазеть на новые товары, а всегда с конкретной целью: открыть счет, получить кредит, перевести деньги за рубеж. Украинские банки испытывают целый ряд проблем, среди которых - сокращение притока денежных средств из частного сектора в связи с мировым кризисом ликвидности и кредитным кризисом, потеря доверия со стороны вкладчиков, существенное падение курса национальной валюты, ухудшение макроэкономической ситуации и политическая неопределенность в стране. Кроме того, Moody"s считает, что снижение объемов фондирования, обусловленное значительным оттоком клиентских средств и ограничением доступа к международным рынкам капитала, а также вероятным снижением объемов финансовой поддержки, предоставляемой иностранными материнскими банками своим украинским "дочкам", заставит банки принять на вооружение стратегию сохранения ликвидности, которая, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на способность банков к росту. По состоянию на 1 сентября 2007 г. банковская система в Украине насчитывала 194 банка., 173 из которых имели лицензию на осуществление деятельности. На сегодняшний день в Украине действует 173 банковских учреждения, и почти 70% рынка сосредоточены в руках первых двадцати банков, из которых четверть принадлежит иностранцам.Поэтому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими рисками, вовремя оценивать риски на финансовом рынке. Специфика экономического аспекта риска связана с тем, что риск, несмотря на ожидаемый финансовый выигрыш, отождествляется с возможным материальным ущербом, вызванным реализацией выбранного хозяйственного, организационного или технического решения, и/или неблагоприятным воздействием окружающей среды, включающим изменение рыночных условий, форс-мажорные обстоятельства и т.д. Таким образом, для банка риск представляет собой вероятность потерь и тесно связан с нестабильностью банковского дохода. Практически все банковские риски можно подразделить по виду отношения к внутренней и внешней среде банка. Эти признаки являются главными для большой группы банковских рисков, и отличаются друг от друга наличием внешнего воздействия на уровень риска и внутренними причинами возникновения банковских рисков.Контроль над банками, прежде всего, необходим для того, чтобы распознать и предотвратить кризисную ситуацию в любом банке на самой ранней стадии, поскольку падение хотя бы одного элемента банковской системы не проходит бесследно для экономики и положительным результатом не является. При качественном регулировании деятельности банков, контроле над банками и применении действенных механизмов оздоровления вряд ли останется возможность для неэффективного и плохого управления. В случае осуществления качественного, идеального управления банком можно было бы сказать, что единственной причиной банкротства являются лишь экономические и политические предпосылки (но даже в этом случае необходимость регулирования и контроля все равно бы сохранилась). Важный критерий управления банком - обеспечение того, чтобы привлеченные средства размещались таким образом, чтобы они приносили достаточный доход и могли быть возвращены в банк (клиентам и вкладчикам). Но по-настоящему контролировать риски начинают, когда в банке расширяется роль риск-менеджмента, создав единое управление рисками, которое стало заниматься кредитными, рыночными и операционными рисками.Цель этого семинара - ознакомить украинских банкиров с методическими рекомендациями и принципами построения системы риск-менеджмента в банках, положенные в основу нормативных и регулятивных документов НБУ. Так вот, бывает и так, что кредитный риск вообще стоит на 3-4 месте, а на первое выходят ликвидность, валютный или операционный (этот тот случай, когда "рыба гниет с головы"). Показал и рассказал методики оценки процентного риска, и программу расчета GAP по активам/пассивам, подверженным проц. риску. С этой точки зрения за кредитные риски можно не опасаться: исследование банковского риск-менеджмента, проведенное "Экспертом РА", выявило наибольши

Содержание

Введение

1. Анализ рынка банковских услуг Украины

2. Ключевые риски для банков в условиях кризиса

3. Разработка программы риск-менеджмента

4. Практическое применение программы риск-менеджмента

Список используемых источников

Банковская система сегодня - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. При этом банки, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства.

Исходя из проделанного анализа банковского рынка, можно сделать заключение, что рынок банковских услуг относится к такой модели рынка как монополистическая конкуренция. Об этом можно судить по нескольким факторам: Несколько украинских банков обладают крупными долями рынка. Почти четверть всех активов системы коммерческих банков Украины, обязательств и кредитного портфеля, пятая часть уставного капитала приходятся на тройку лидеров банковской системы Украины. Они аккумулировали около трети средств субъектов хозяйственной деятельности и физических лиц, вложенных в коммерческие банки.

А на первую группу из пятнадцати крупнейших банков приходится 62% активов, кредитного портфеля и обязательств системы коммерческих банков, 45% уставного капитала. Крупнейшими банками привлечено более половины средств субъектов хозяйственной деятельности и 2/3 вкладов физических лиц. Чистая прибыль этой группы банков составляет 71%.

Тем не менее, банковский рынок находится в постоянном движении, возникают и "лопаются" все новые банки. Несмотря на то, что затруднено вхождение на рынок банковских услуг новых банков, поскольку необходимо обладать значительными денежными средствами, чтобы иметь возможность создать новый коммерческий банк, все равно каждый год на рынок приходит несколько новых банков, а некоторые покидают рынок. Естественно, это явление не массовое.

Банковский рынок Украины насыщен очень большим количеством предоставляемых услуг, среди которых есть как стандартизированные, так и дифференцированные. На рынке нет единых банковских тарифов, т.е. это говорит о присутствии на этом рынке и неценовой, и также ценовой конкуренции.

В конкурентной борьбе банки часто используют методы ценовой конкуренции, от чего несомненную выгоду получают клиенты. Но наряду с ценовой конкуренцией в большей степени присутствует неценовая. Банки предоставляют новые виды услуг и улучшают качество существующих на рынке услуг.

Исчерпав внешние резервы, банки вынуждены искать внутренние резервы рыночных конкурентных преимуществ. Конкурентоспособность банка уже сейчас определяет не просто низкая цена, а высокие потребительские свойства банковского продукта, обеспечить которые можно исключительно эффективным управлением затратами, индивидуальным подходом к клиенту на основе комплексной оценки всех взаимных экономических выгод.

Сейчас продолжается тенденция к появлению на украинском рынке все большего количества банков с участием иностранного капитала.

Банковская система находится в постоянном развитии, и ее функционирование в значительной степени подлежит государственному регулированию. Поскольку банковская система обслуживает весь денежные оборот страны и приносит большие прибыли, то ее дальнейшее развитие крайне необходимо нашему государству.