Расчет аппроксимаций экспериментальных данных методом наименьших квадратов посредством программных средств Microsoft Excel, MathCAD и MatLAB - Курсовая работа
Метод наименьших квадратов. Возможные варианты расположения экспериментальных точек. Аппроксимация экспериментальных данных в программах Microsoft Excel, MathCAD и MatLAB. Вычисление средних значений и их сумм. Коэффициенты корреляции и детерминации.
При низкой оригинальности работы "Расчет аппроксимаций экспериментальных данных методом наименьших квадратов посредством программных средств Microsoft Excel, MathCAD и MatLAB", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Этой цели и служит задача об аппроксимации функций: данную функцию f(x) требуется приближенно заменить (аппроксимировать) некоторой функцией g(x) так, чтобы отклонение (в некотором смысле) g(x) от f(x) в заданной области было минимальным. Пусть задана некоторая функция f(х) и существует некоторая функция ?(х). При этом функция ?(x) считается наилучшим приближением к f(x), если для нее сумма квадратов невязок ?i=f(xi)-?(xi) или отклонений “теоретических” значений ?(xi), найденных по эмпирической формуле, от соответствующих опытных значений yi, имеет наименьшее значение по сравнению с другими функциями, из числа которых выбирается искомое приближение. Например, в простейшем случае, когда функция ?(x) представлена линейным уравнением y=ax b, система имеет вид: Выяснить вид функции можно либо из теоретических соображений, либо анализируя расположение точек (xi, yi) на координатной плоскости. Расположение экспериментальных точек в виде кривой на рис.2 наводит на мысль, что зависимость обратно пропорциональна и функцию ?(x) нужно подбирать в виде y=a b/x.В данной курсовой работе я посчитала аппроксимацию экспериментальных данных методом наименьших квадратов с помощью различных программных средств, таких как Microsoft Excel, MATHCAD и MATLAB.
Введение
Целью данной работы является решение поставленной задачи, связанной с исследованиями функций, а также развитие и закрепление навыков работы с различными программными средствами.
Задачей работы является расчет аппроксимаций экспериментальных данных методом наименьших квадратов посредством программных средств Microsoft Excel, MATHCAD и MATLAB.
Аппроксимация - это процесс подбора эмпирической функции ?(х) для установления из опыта функциональной зависимости y= ?(х). Пусть величина y является функцией аргумента x. Это означает, что любому значению x из области определения поставлено в соответствии значение y. Вместе с тем на практике часто неизвестна явная связь между y и x, т.е. невозможно записать эту связь в виде y=f(x). Наиболее распространенным и практически важным случаем, когда вид связи между параметрами x и y неизвестен, является задание этой связи в виде некоторой таблицы {xi yi}. Это означает, что дискретному множеству значений аргумента {xi} поставлено в соответствие множество значений функции {yi} (i=0,1.n). Эти значения - либо результаты расчетов, либо экспериментальные данные. На практике могут понадобиться значение величины y и в других точках, отличных от узлов xi. Однако получить эти значения можно лишь путем очень сложных расчетов или провидением дорогостоящих экспериментов. Таким образом, с точки зрения экономии времени и средств появляется необходимость использования имеющихся табличных данных для приближенного вычисления искомого параметра y при любом значении (из некоторой области) определяющего параметра x, поскольку точная связь y=f(x) неизвестна. Этой цели и служит задача об аппроксимации функций: данную функцию f(x) требуется приближенно заменить (аппроксимировать) некоторой функцией g(x) так, чтобы отклонение (в некотором смысле) g(x) от f(x) в заданной области было минимальным. Функция g(x) при этом называется аппроксимирующей.
Обычно определение параметров при известном виде зависимости осуществляют по методу наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов позволяет по экспериментальным данным подобрать такую аналитическую функцию, которая проходит настолько близко к экспериментальным точкам, насколько это возможно. Именно поэтому он является полезным при обработке экспериментальных данных.
Теоретические сведения. Метод наименьших квадратов
Пусть задана некоторая функция f(х) и существует некоторая функция ?(х). При этом функция ?(x) считается наилучшим приближением к f(x), если для нее сумма квадратов невязок ?i=f(xi)-?(xi) или отклонений “теоретических” значений ?(xi), найденных по эмпирической формуле, от соответствующих опытных значений yi, имеет наименьшее значение по сравнению с другими функциями, из числа которых выбирается искомое приближение.
Используя методы дифференциального исчисления, метод наименьших квадратов формулирует аналитические условия достижения суммой квадратов отклонений ? (1) своего наименьшего значения. Так, если функция ?(x) вполне определяется своими параметрами a, b, c, … , то наилучшие значения этих параметров находятся из решения системы уравнений.
Например, в простейшем случае, когда функция ?(x) представлена линейным уравнением y=ax b, система имеет вид:
Выяснить вид функции можно либо из теоретических соображений, либо анализируя расположение точек (xi, yi) на координатной плоскости.
Например, пусть точки расположены так, как показано на рис.1.
Рис.1.
Учитывая то, что практические данные получены с некоторой погрешностью, обусловленной неточностью измерений, необходимостью округления результатов и т.д., естественно предположить, что здесь имеет место линейная зависимость y=ax b. Чтобы функция приняла конкретный вид, необходимо каким-то образом вычислить a и b. Для этого можно решить систему (2) . Расположение экспериментальных точек в виде кривой на рис.2 наводит на мысль, что зависимость обратно пропорциональна и функцию ?(x) нужно подбирать в виде y=a b/x. Здесь также необходимо вычислить параметры a и b.
Рис.2.
Таким образом, расположение экспериментальных точек может иметь самый различный вид, и каждому соответствует конкретный тип функции. Построение эмпирической функции сводится к вычислению входящих в нее параметров, так чтобы из всех функций такого вида выбрать ту, которая лучше других описывает зависимость между изучаемыми величинами. То есть сумма квадратов разности между табличными значениями функции в некоторых точках и значениями, вычислениями по полученной формуле, должна быть минимальна.
Аппроксимация экспериментальных данных в программе Microsoft Excel
Microsoft Excel (также иногда называется Microsoft Office Excel) - программа для работы с электронными таблицами, созданная корпорацией Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT и Mac OS. Она предоставляет возможности экономико-статистических расчетов, графические инструменты и, за исключением Excel 2008 под Mac OS X , язык макропрограммирования VBA (Visual Basic для приложений). Microsoft Excel входит в состав Microsoft Office и на сегодняшний день Excel является одним из наиболее популярных приложений в мире.
В MS Excel аппроксимация экспериментальных данных осуществляется путем построения их графика (x - отвлеченные величины) или точечного графика (x - имеет конкретные значения) с последующим подбором подходящей аппроксимирующей функции (линии тренда).
Возможны следующие варианты функций: · Линейная - y=ax b. Обычно применяется в простейших случаях, когда экспериментальные данные возрастают или убывают с постоянной скоростью.
· Полиномиальная - y=a0 a1x a2x2 … anxn, где до шестого порядка включительно (n?6), ai- константы. Используется для описания экспериментальных данных, попеременно возрастающих и убывающих. Степень полинома определяется количеством экстремумов (максимумов или минимумов) кривой. Полином второй степени можно описать только один максимум или минимум, полином третьей степени может иметь один или два экстремума, четвертой степени - не более трех экстремумов и т.д.
· Логарифмическая - y=a·lnx b, где a и b - константы, ln - функция натурального логарифма. Функция применяется для описания экспериментальных данных, которые вначале быстро растут или убывают, а затем постепенно стабилизируются.
· Степенная - y=b·xa, где a и b - константы. Аппроксимация степенной функцией используется для экспериментальных данных с постоянно увеличивающейся (или убывающей) скоростью роста. Данные не должны иметь нулевых или отрицательных значений.
· Экспоненциальная - y=b·eax, a и b - константы, e - основание натурального логарифма. Применяется для описания экспериментальных данных, которые быстро растут или убывают, а затем постепенно стабилизируются. Часто ее использование вытекает из теоретических соображений.
Степень близости аппроксимации экспериментальных данных выбранной функцией оценивается коэффициентом детерминации (R2). Таким образом, если есть несколько подходящих вариантов типов аппроксимирующих функций, можно выбрать функцию с большим коэффициентом детерминации (стремящимся к 1).
Аппроксимация экспериментальных данных в программе MATHCAD
MATHCAD - это специфический язык программирования, который позволяет облегчить решение математических уравнений. MATHCAD - система компьютерной алгебры из класса систем автоматизированного проектирования , ориентированная на подготовку интерактивных документов с вычислениями и визуальным сопровождением, отличается легкостью использования и применения для коллективной работы. MATHCAD идеально подходит для осуществления математического моделирования - осуществляя решение разного рода уравнений и создавая отчет о полученных результатах.
В MATHCAD совсем немного типов данных по сравнению с универсальными языками программирования - всего три. Кратко охарактеризуем их (более детально они будут описаны позже).
Числа (как действительные, так и комплексные): все числа MATHCAD хранит в одном формате (с плавающей точкой двойной точности), не разделяя их на целые и действительные. На одно число выделяется 64 бита. При этом десятичная часть не может превышать по длине 17 знаков, а порядок должен лежать между -307 и 307. Комплексные числа на уровне реализации представляют собой пару действительных чисел. При этом во многих видах расчетов число воспринимается как комплексное, даже если у него нет мнимой части. Описанные особенности чисел в MATHCAD касаются только численных расчетов. При работе в символьном режиме совершенно другие уровни точности.
Строки: в общем случае любой текст, заключенный в кавычки. На практике строки используются в основном для задания сообщений об ошибках, возникших при работе программ на языке MATHCAD.
Массивы: к ним относятся матрицы, векторы, тензоры, таблицы - любые упорядоченные последовательности элементов произвольного типа. К данным этого типа можно отнести и ранжированные переменные. В отдельную группу следует выделить так называемые размерные переменные, то есть единицы измерения, имеющие огромное значение в науке и технике. В MATHCAD нет логического типа данных. Для обозначения истины и лжи логическими операторами и функциями используются числа - 0 и 1.
В MATHCAD существует несколько функций, позволяющих выполнить регрессию с использованием зависимостей, наиболее часто встречающихся на практике. Таких функций в MATHCAD всего шесть. Вот некоторые из них: · expfit(vx,vy,vg) - регрессия экспоненциальной функцией y = a*eb*x c.
· sinfit(vx,vy,vg) - регрессия синусоидальной функцией y = a*sin(x b) c.
· pwrfit(vx,vy,vg) - регрессия степенной функцией e = a*xb c.
Перечисленные функции используют трехпараметрическую аппроксимирующую функцию, нелинейную по параметрам. При вычислении оптимальных значений трех параметров регрессионной функции по методу наименьших квадратов возникает необходимость в решении сложной системы из трех нелинейных уравнений. Такая система часто может иметь несколько решений. Поэтому в функциях MATHCAD, которые проводят регрессию трехпараметрическими зависимостями, введен дополнительный аргумент vg. Данный аргумент - это трехкомпонентный вектор, содержащий приблизительные значения параметров a,b и c, входящих в аппроксимирующую функцию. Неправильный выбор элементов вектора vg может привести к неудовлетворительному результату регрессии. В MATHCAD существуют средства для проведения регрессии самого общего вида. Это означает, что можно использовать любые функции в качестве аппроксимирующих и находить оптимальные значения любых их параметров, как линейных, так и нелинейных. В том случае, если регрессионная функция является линейной по всем параметрам, т.е. представляет линейную комбинацию жестко заданных функций, провести регрессию можно с помощью встроенной функции linfit(vx,vy,F). Аргумент F - это векторная функция, из элементов которой должна быть построена линейная комбинация, наилучшим образом аппроксимирующая заданную последовательность точек. Результатом работы функции linfit является вектор линейных коэффициентов. Каждый элемент этого вектора - коэффициент при функции, стоящей на соответствующем месте в векторе F. Таким образом, для того чтобы получить регрессионную функцию, достаточно скалярно перемножить эти два вектора.
Аппроксимация экспериментальных данных в программе MATLAB
MATLAB (сокращение от англ. «Matrix Laboratory») - пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений и одноименный язык программирования, используемый в этом пакете. Язык MATLAB является высокоуровневым интерпретируемым языком программирования , включающим основанные на матрицах структуры данных, широкий спектр функций, интегрированную среду разработки, объектно-ориентированные возможности и интерфейсы к программам, написанным на других языках программирования.
Идея метода наименьших квадратов заключается в том, что функцию: Y=f(x, a0, a1 ..., ak) необходимо подобрать таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений измеренных значений уі от расчетных y была наименьшей.
Программы, написанные на MATLAB, бывают двух типов - функции и скрипты. Функции имеют входные и выходные аргументы, а также собственное рабочее пространство для хранения промежуточных результатов вычислений и переменных. Скрипты же используют общее рабочее пространство. Как скрипты, так и функции не компилируются в машинный код и сохраняются в виде текстовых файлов. Существует также возможность сохранять так называемые pre-parsed программы - функции и скрипты, обработанные в вид, удобный для машинного исполнения. В общем случае такие программы выполняются быстрее обычных, особенно если функция содержит команды построения графиков.
Расчет поставленной задачи посредством разных программных средств. Расчет аппроксимации экспериментальных данных с использованием Microsoft Excel
Исходные данные:
Для расчета исходные данные подставляются в таблицу 2. В ячейках А1:А25 и В1:В25 (табл. 1) занесены значения х и у соответственно.
Таблица 2 Вычисление средних значений и их сумм
В ячейку С1 вводится формула =А1^2. Затем она копируется в ячейки С2:С25.
В ячейку D1 вводится формула =А1*В1. Затем она копируется в ячейки D2:D25.
В ячейку Е1 вводится формула =А1^3. Затем она копируется в ячейки Е2:Е25.
В ячейку F1 вводится формула =А1^4. Ячейки F2:F25 заполняются копированием.
В ячейку G1 вводится формула = А1^2*В1. Ячейки G2:G25 заполняются копированием.
В ячейку Н1 вводится формула = LN(В1). Ячейки Н2:Н25 заполняются копированием.
В ячейку I1 вводится формула =А1*LN(В1). Ячейки I2:I25 заполняются копированием.
Ячейки А26:I26 являются суммами всех ячеек соответствующих столбцов.
Линейная аппроксимация функции: Решив систему (1), воспользовавшись значениями, расположенными в ячейках А26, В26, С26, D26, находим а1 и а2 (табл. 3).
Таблица 3 Нахождение коэффициентов а1 и а2
Линейная аппроксимация имеет вид: у = 52,21 - 0,06* х.
В ячейках А32:В33 записана формула {=МОБР(А28:В29)}.
В ячейках Е22:Е33 записана формула
{=МУМНОЖ(А32:В33,С28:С29)}.
Квадратичная аппроксимация функции: Для аппроксимации функции у=f(х) квадратичной функцией решим систему (2) используя значения, расположенные в ячейках А26, В26, С26, D26, Е26, F26, G26. Таким образом определим коэффициенты а1, а2, а3 (табл. 4).
Таблица 4 Нахождение коэффициентов а1, а2, а3
Квадратичная аппроксимация имеет вид: у=-74,14 53,72*х-4,39*х2.
В ячейках А41:С43 записана формула {=МОБР(А36:С38)}.
В ячейках F41:F43 записана формула {=МУМНОЖ(А41:А43,D36:D38)}.
Экспоненциальная аппроксимация функции: Аппроксимируем функцию у=f(х) экспоненциальной функцией . Определим коэффициенты а1 и а2 прологарифмировав значения у и использую значения, полученные в ячейках А26, С26, Н26, I26 получим систему: , где с = ln(а1).
Решив систему (3), нашли с и а2, а1 нашли потенцированием (табл. 5).
Таблица 5 Нахождение коэффициентов с, а1, а2
В ячейках А50:А51 записана формула {=МОБР(А46:В47)}.
В ячейках Е49:Е50 записана формула {=МУМНОЖ(А50:В51,С46:С47)}.
В ячейке Е51 записана формула = ЕХР(Е49).
Среднее арифметическое всех х и у вычисляется по формулам: наименьший квадрат аппроксимация matlab
(табл. 6)
Таблица 6 Нахождение среднего арифметического всех х и у
В ячейке В54 записана формула =А26/25.
В ячейке В55 записана формула =В26/25.
Расчет коэффициента корреляции и коэффициента детерминации: Данные занесем в таблицу 7 , которая является продолжением таблицы 2.
Таблица 7
Ячейки А1:А26 и В1:В26 заполняются как в таблице 2.
В ячейку J1 вводим формулу =(А1-$В$54)*(В1-$В$55).
Ячейки J2:J25 заполняются копированием.
В ячейку К1 вводим формулу =(А1-$В$54)^2.
Ячейки К2:К25 заполняются копированием.
В ячейку L1 вводится формула =(В1-$В$55)^2. Ячейки L2:L25 заполняются копированием.
В ячейку М1 вводится формула =($Е$32 $Е$33*А1-В1)^2. Ячейки М2:М25 заполняются копированием.
В ячейку О1 вводим формулу =($Е$51*ЕХР($Е$50*А1)-В1)^2. Ячейки О2:О25 заполняются копированием.
Ячейки J26:О26 являются суммами всех ячеек соответствующих столбцов.
По формулам (4) и (5) рассчитаем коэффициенты корреляции и детерминации (табл. 8). Коэффициент корреляции рассчитывается только для линейной аппроксимации.
где , и ? среднее арифметическое значение соответственно по x и y.
где Soct - остаточная сумма квадратов, Sполн - сумма остаточной суммы квадратов и регрессионной суммы квадратов.
Таблица 8 Нахождение коэффициента корреляции и коэффициента детерминации
В ячейку В57 вводим формулу =J26/(К26*L26)^(1/2).
В ячейку В59 вводим формулу =1-М26/L26.
В ячейку В61 вводим формулу =1-N26/L26.
В ячейку В63 вводим формулу =1-О26/L26.
Построение графика в Excel и использование функции ЛИНЕЙН: Построим график функции и линию тренда, которой является прямая у=а1 а2*х. Для построения линии тренда необходимо: 1. Активизируем диаграмму дважды щелкнув по ней и нажимаем на одну из точек.
2. Пункт меню Вставка-«Линия тренда».
3. На вкладке «Тип» выбираем линейный тип для графика линейной аппроксимации (рис.3.), полиномиальный тип степень 2 для графика квадратичной аппроксимации (рис.4.) и экспоненциальный тип для графика экспоненциальной аппроксимации (рис.5.).
4. На вкладке «Параметры» потребуем показать уравнение тренда и значение R2.
Рис.3. Исходная функция и линия тренда для линейной аппроксимации.
Рис.4. Исходная функция и линия тренда для квадратичной аппроксимации.
Рис.5. Исходная функция и линия тренда для экспоненциальной аппроксимации.
Получение числовых характеристик зависимости: Выделяем область А65:В69 и вызываем Мастер функций. Выбираем функцию ЛИНЕЙН. В качестве «изв_знач_у» указываем В1:В25, а «изв_знач_х» А1:А25. В поле «стат» выбираем истина. Нажимаем Закончить. Устанавливаем курсор в строку формул и нажимаем Ctrl Shift Enter (табл. 9).
Таблица 9 Числовые характеристики зависимости
В ячейке А65 расположено значения коэффициента а2, в ячейке В65 расположено значение коэффициента а1.
В А66 расположено значение стандартной ошибки а1, в В66 расположено значение стандартной ошибки коэффициента а2.
В ячейке А67 расположено значение коэффициента детерминированности.
В ячейке А68 расположено значение F-критерия, в ячейке В68 расположено число степеней свободы.
В ячейке В69 расположено значение остаточной суммы квадратов, а в ячейке А69 значение регрессионной суммы квадратов.
В ходе расчетов выяснили, что квадратичная аппроксимация наилучшим способом описывает экспериментальные данные. Сравнивая результаты, полученные при помощи функции ЛИНЕЙН, видим, что они полностью совпадают с вычислениями, проведенными выше. Полученное при построении линии тренда значения коэффициента детерминированности для экспоненциальной зависимости R2 = 0,0029 не совпадает с истинным значением R2 = -0,2254 поскольку при вычислении коэффициента детерминированности с помощью функции ЛИНЕЙН используются не истинные значения у, а преобразованные значения lny с дальнейшей линеаризацией.
Расчет аппроксимации экспериментальных данных с использованием MATHCAD
Ввод исходных данных:
Линейная аппроксимация функции: Нахождение коэффициентов А и В.
Построение графика линейной аппроксимации в MATHCAD:
Рис.6. Исходная функция и линия тренда для линейной аппроксимации.
Построение графика экспоненциальной аппроксимации в MATLAB:
Рис.11. Исходные данные и линия тренда для экспоненциальной аппроксимации
Вывод
В данной курсовой работе я посчитала аппроксимацию экспериментальных данных методом наименьших квадратов с помощью различных программных средств, таких как Microsoft Excel, MATHCAD и MATLAB.
Исходя из произведенных расчетов, выяснила, что квадратичная аппроксимация наилучшим способом описывает экспериментальные данные.
Сравнивая результаты, полученные при помощи функции ЛИНЕЙН в Microsoft Excel, увидела, что они полностью совпадают с вычислениями, проведенными выше. А коэффициент детерминированности для экспоненциальной зависимости не совпадает с истинным значением, поскольку при вычислении коэффициента детерминированности с помощью функции ЛИНЕЙН используются не истинные значения у, а преобразованные значения lny с дальнейшей линеаризацией.
Результаты, полученные в программах Microsoft Excel, MATHCAD, MATLAB совпадают, следовательно, расчеты выполнены верно
1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учебное пособие для студентов экономических специализированных вузов. - М.: «Высшая школа», 1986.- С.365
2. Гурьяшова Р. Н. , Шеянов А. В. Информатика. Пакет MATHCAD. - М.: «ФГОУ ВПО», 2005. - С.140.
3. Дьяконов В. П. MATLAB 6/6.1/6.5 Simulink 4/5 в математике и моделировании. Основы применения. Полное руководство пользователя. - М.: «СОЛОН-Пресс» , 2003. - С. 576.
4. Курбатова Е. А. MATLAB 7. Самоучитель - М.: «Диалектика» , 2005. - С. 256.
5. Макаров Е. Г. MATHCAD: учебный курс. - СПБ.: «Питер», 2009.- С.384.
Размещено на .ru
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
