Теоретические аспекты банковских угроз и методы их оценки. Управление кредитными и процентными рисками. Финансовые потери при неблагоприятном изменении валютного курса. Основные методы хеджирования фьючерсными, форвардными контрактами и опционами.
Банковские риски возникают вследствие непродуманной кредитной, депозитной, учетной политики, неблагоприятных колебаний обменных курсов валют, изменения процентных ставок на финансовых рынках и т.д. У казахстанских банков на сегодняшний день возникают трудности с планированием привлечения средств и инвестиций, так как нестабильность в экономике и в банковской системе привели к невозможности с уверенностью рассчитать стоимость результирующих потоков денежных средств. Даже если показатели стабилизации экономики становятся постоянными, ситуация окажется не благоприятной, нет четкой уверенности в том, что благоприятная тенденция сохранится, что не позволяет банкам второго уровня полагаться на эту информацию при принятии решений. Актуальность проблемы управления банковскими рисками первоочередным образом связана именно с интернационализацией хозяйственной жизни, либерализацией межстранового движения капиталов, мировым финансовым кризисом. Тема курсовой работы носит название «Методы страхования банковских рисков».Последнее обстоятельство очень редко принимается в расчет, а между тем нет ничего справедливее, как соизмерять премию застрахования с надежностью гарантии, и заставить каждый класс лиц, пользующихся кредитом, нести издержки, соразмерные с величиной тех потерь, которые могут быть причинены их несостоятельностью. Без сомнения, честность и аккуратность относительно выполнения кредитных обязательств имеют также большое влияние на уменьшение риск[3]. Банковская деятельность относится к категории экономической деятельности, где, безусловно, присутствует риск во взаимоотношениях между субъектами. Вместе с тем это нисколько не означает, что риск свойствен исключительно банковской деятельности [7]. Банковский риск - это не имманентно присущее банку свойство, не столько неизбежность отрицательного хода событий, сколько деятельность, которая может привести к достижению отрицательного результата.Поскольку банковский риск - это не только риск отдельно взятого банка, но и их совокупности, риски целесообразно рассматривать как по линии микроотношений, так и макро-отношений. Риски, охватывающие экономику отдельно взятого банка (на микроуровне отношений банк - клиент), связаны с его конкретной деятельностью, умением эффективно управлять проходящими через него денежными потоками. Занимаясь кредитными, расчетными, депозитными, валютными и другими операциями, банк будет нести риски, связанные с каждым конкретным видом деятельности. С позиции целей управления рисками в банковской деятельности важно выделять факторы, от которых зависят риски. Внешними для банка могут быть и конкурентные риски, обусловленные появлением новых видов услуг и операций, снижением стоимости операций, выполняемых другими кредитными организациями, повышением требований к качеству банковского обслуживания.В настоящее время некоторые банки оценивают риски на основании VAR-методики (value-at-risk - рисковая стоимость), базирующейся на анализе максимального отклонения от ожидания, рассчитанного с определенной долей вероятности. Value-at-Risk - это стоимость, подверженная риску, которая представляет собой оценку максимального потенциального убытка по финансовому инструменту или портфелю инструментов за определенный период времени в случае неблагоприятного изменения рыночных факторов, вычисляемую с определенным доверительным интервалом. Согласно данным КФН Нацбанка РК, на 1 января 2013 года активы банка составили 2,55 трлн тенге, обязательства - 2,09 трлн, собственный капитал - 61,6 млрд. Нераспределенный чистый доход банка за 2012 год составил 1,63 млрд тенге. Банк создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, международными общепринятыми нормами банковской практики, нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, принятым в Банке, а также внутренними нормативными документами Банка. Основные показатели за 9 месяцев 2013 г.: Чистая прибыль Банка выросла на 18,7% до 23,3 млрд. тенге по сравнению с 19,6 млрд. тенге за 9 месяцев 2012 года; Активы выросли на 7.8% до 2 635 млрд. тенге с 2 445 млрд. тенге на конец 2012 г; Депозиты выросли на 14,3% с начала 2013 г. и достигли 1775 млрд. тенге; Коэффициент адекватности капитала 1-го уровня составил 12,6%; Коэффициент адекватности собственного капитала банка составил 15,8%; Скорректированная чистая процентная маржа 4,0%;Чистые доходы по услугам и комиссиям выросли на 21,4% в сравнении с 9 месяцами 2012 года; Операционные расходы снизились на 3,6% в сравнении с 9 месяцами 2012 года; Отношение операционных расходов к операционным доходам до начисления провизий улучшилось до 19,9% по сравнению с 21,3% за 2012 год; Ставка резервирования по ссудам клиентам составила 33.3%Отчетность по рискам: Отчеты по рискам составляются в разрезе конкретного бизнеса и на консолидированной основе.
План
Оглавление
Введение
1. Теоретические аспекты банковских рисков и методы их оценки
1.1 Сущность банковских рисков
1.2 Классификация банковских рисков
1.3 Методы оценки банковских рисков
2. Анализ современных систем оценки банковских рисков в коммерческих банках (на примере АО «Казкоммерцбанк»)
2.1 Организационно- экономическая характеристика АО «Казкоммерцбанк»
2.2 Основные методы хеджирования банкавских рисков на примере АО «Казкоммерцбанк»
2.3 Анализ оценки кредитных рисков
3. Организация и совершенствование управления банковскими рисками в РК
3.1 Управление кредитным и процентными рисками, как составляющие банковского риска
3.2 Пути и способы снижения банковских рисков
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
