Проведение качественного анализа выборочной совокупности банков - Контрольная работа

Данные, учитывавшиеся повседневно в процессе принятия хозяйственных решений, а в обобщенном виде и на государственном уровне при определении русла экономической и социальной политики и характера внешнеполитической деятельности. Руководствуясь соображениями зависимости благосостояния нации от величины создаваемого полезного продукта, интересов стратегической безопасности государств и народов-от численности взрослого мужского населения, доходов казны-от размера налогооблагаемых ресурсов и т. д., издавна отчетливо осознавалась и реализовывалась в форме различных учетных акций. С учетом достижений экономической науки стал возможен расчет показателей, обобщенно характеризующих результаты воспроизводственного процесса на уровне общества: совокупного общественного продукта, национального дохода, валового национального продукта.Банки выборочной совокупности отбираются случайным способом. Суть заключается в том что попадания или не попадание единиц выборки не должен влиять ни какой фактор кроме случая. Собственно случайный способ отбора осуществляется следующими методами: 1. Механический способ отбора - по изучаемому показателю необходимо выставить единицы совокупности возрастания либо убывания, далее делить совокупность на группы пропорционально коэффициенту При проведении собственно случайного метода отбора, а конкретно методом жеребьевки я получил следующие данные: Ранг Название банка Город Кредитные вложения ПрибыльДля определения числа групп можно воспользоваться формулой Стерджесса: n = 1 3,322•Lg (N), где n - число групп Величина интервала определяется по формуле: h = ,где h - величина интервала, - максимальное значение признака, - минимальное значение признака, n - число групп. Рассчитаем величину интервала для кредитных вложений, данные внесем в таблицу 1: h = = (млн.руб.)Для того чтобы рассчитать среднее значение в интервальном ряду необходимо воспользоваться формулой средней арифметической взвешенной: = , где xi - значение признака n - число единиц совокупности fi - частота, которая показывает как часто встречается значение признака в статистической совокупности. Для характеристики структуры вариации рассчитывают структурные средние: моду и медиану. Мода рассчитывается по формуле: Mo = x0 k , где x0 - нижняя граница модального интервала k - величина интервала fmo - частота модального интервала fmo-1 - частота интервала, предшествующая модальному fmo 1 - частота интервала следующего за модальным Рассчитаем моду по величине кредитных вложений Следовательно, 50% всех единиц совокупности имеет значение меньше медианы, а другая половина значение больше медианы.1.4.1 Определение количественных характеристик распределения (показатели асимметрии и эксцесса) Показатель асимметрии рассчитывается по формуле: As = ,где Для того, чтобы проверить насколько показатель асимметрии существенен, необходимо проверить неравенство , где ?as - среднеквадратическая ошибка отклонения асимметрии, которая рассчитывается по формуле: ?as = Таблица расчетных показателей асимметрии и эксцесса по величине кредитных вложений Сделаем проверку на существенность: Данное соотношение больше 3 и равно существенно 6,73, следовательно мы можно сказать, что асимметрия является существенной, поэтому показатель эксцесса мы рассчитывать не будем.Закон распределения применяется для построения статистических моделей. Для нахождения теоретических частот мы применяем следующие формулы: t = ,где t - нормированное отклонение. Данное значение находится по таблице плотности распределения. Теоретическая частота находится по формуле: f’= , гдеРасхождения между признаками могут быть случайными и обусловлены влиянием случайных факторов, а могут быть существенными, если неверно выбран теоретический закон распределения предложении. Для того чтобы проверить гипотезу о предпочтении изучаемых признаков нормальному закону распределения воспользуемся критерием Романовского, который рассчитывается по формуле: , где f’ - теоретическая частота fэмпир - эмпирическая частота Рассчитаем значения критерия Пирсона для распределения по кредитным вложениям Рассчитаем критерий Романовского по формуле: Рассчитав критерий мы видим, что он больше 3 (3,31), поэтому можно сказать что расхождения существенны и необходимо выбрать другой закон распределения. Расхождения между выборочной и генеральной совокупностей измеряется средней ошибки выборки () характеризует меру отклонения выборочных показателей от аналогичных показателей генеральной совокупности.В качестве факторного признака возьмем кредитные вложения, а в качестве результативного признака - прибыль.Рассчитаем парный коэффициент корреляции по формуле: r = , где xi - значение факторного признака yi - значение результативного признака. Рассчитаем парный коэффициент. Для этого построим таблицу где произведем расчеты факторного и результативного признаков: Таблица 7 Ранг Название банка Кредитные вложения Хі Прибыль Yi X2i Y2i Xi*Yi Таким образом исходя из полученных данных мы рассчитаем парный коэффициент: Таким образом парный

Содержание

Введение

1. Проведение качественного анализа выборочной совокупности банков

1.1 Виды и способы статистического наблюдения

1.2 Построение вариационных рядов распределения

1.3 Анализ вариационных рядов распределения

1.4 Построение рядов распределения

1.4.1 Определение количественных характеристик распределения (показатели асимметрии и эксцесса)

1.4.2 Эмпирическая функция распределения (построения графиков)

1.4.3 Определение теоретических частот по закону нормального распределения. Построение графиков

1.4.4 Проверка гипотезы о подчинение изучаемых признаков нормальному закону распределения

1.5 Оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных

2. Построение однофакторной модели взаимосвязи, определение формы корреляционного уравнения

2.1 Отбор факторного и результативного признака для включения в регрессионную модель

2.2 Расчет парного коэффициента корреляции

2.3 Построения уравнения однофакторной регрессии (параметры определить методом наименьших квадратов)

2.4 Проверка значимости коэффициентов регрессии, а также коэффициентов корреляции на основе критерия Стьюдента

2.5 Построение графика зависимости по теоретически частотам

Заключение

Используемая литература

С незапамятных времен человечество осуществляло учет многих сопутствующих его жизнедеятельности явлений и предметов и связанные с ним вычисления. Люди получали разносторонние, хотя и различающиеся полнотой на различных этапах общественного развития. Данные, учитывавшиеся повседневно в процессе принятия хозяйственных решений, а в обобщенном виде и на государственном уровне при определении русла экономической и социальной политики и характера внешнеполитической деятельности.

Руководствуясь соображениями зависимости благосостояния нации от величины создаваемого полезного продукта, интересов стратегической безопасности государств и народов- от численности взрослого мужского населения, доходов казны- от размера налогооблагаемых ресурсов и т. д., издавна отчетливо осознавалась и реализовывалась в форме различных учетных акций. С учетом достижений экономической науки стал возможен расчет показателей, обобщенно характеризующих результаты воспроизводственного процесса на уровне общества: совокупного общественного продукта, национального дохода, валового национального продукта. Всю перечисленную информацию в постоянно возрастающих объемах предоставляет обществу статистика, являющаяся необходимо принадлежностью государственного аппарата.

Статистика - это самостоятельная общественная наука, которая изучает количественную сторону массовых явлений и процессов, исследует закономерности общественного развития в конкретных условиях, места и времени. Статистика изучает статистические закономерности, которые в отличие от динамических проявляются только в массовых процессах.

Цель данной контрольной работы является: провести качественный анализ выборочной совокупности банков по отобранным показателям и исследовать структуру данных показателей. А так же необходимо построить однофакторную модель взаимосвязи, определить форму корреляционного ряда. Сделать выводы по полученным данным.