Основні задачі економетрії. Кореляційний та регресійний зв’язок між змінними. Теоретичне й емпіричне рівняння регресії у векторно-матричній формі. Причини появи випадкових збудників. Умови Гауса-Маркова. Гомоскедастичні та гетероскедастичні моделі.
При низкой оригинальности работы "Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
ЛекцияФріш (1895-1973), який наголосив, що економетрія є синтезом економічної теорії, математики і статистики. Офіційною датою народження нового напрямку економічних досліджень вважають 1931 р., коли було створено "Міжнародне товариство розвитку економічної теорії в її звязку зі статистикою і математикою". В подальшому почали швидко розвиватися окремі напрямки економетрики: теоретичні дослідження, що грунтувалися на використані математики й статистики; абстрактно-теоретичні дослідження математичних моделей економіки, які не використовують емпіричних даних; дослідження чисто емпірично-статистичного спрямування. Бажано, щоб питома вага решти факторів, які будуть неврахованими в моделі, була настільки несуттєвою, що ігнорування їх в процесі побудови моделі не призводила до значних відхилень поведінки модельованої системи (процесу) порівняно з реальною. Якщо в природничих науках в значній мірі мають справу з функціональними залежностями між змінними, то в економіці такі залежності в більшості випадків бувають відсутні.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
