Оценка качества статистической модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Теснота связи для линейного уравнения регрессии. Определение коэффициента множественной корреляции. Построение автокорреляционной функции временного ряда.
Аннотация к работе
По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru), по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные. Постройте поле корреляции результата и фактора. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. 5.Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня.Построим поле корреляции результата и фактора. Таким образом, при увеличении кредитов предприятиям и организациям на 1 млн.руб., собственный капитал банка увеличивается на 0,1942 млн.руб. Построению степенной модели y ? axb предшествует процедура линеаризации переменных путем логарифмирования обеих частей этого уравнения ln y ? lna ?bln x Y ? C ?bx , где Y ? ln y , X ? ln x ,C ? ln a. Тогда уравнение имеет вид: y ? 0,126x ? 8,2522 c ? lna Следовательно, при увеличении кредитов предприятиям и организациям на 1% собственный капитал банка увеличивается на 0,126%.