Оценка качества статистической модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Теснота связи для линейного уравнения регрессии. Определение коэффициента множественной корреляции. Построение автокорреляционной функции временного ряда.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru), по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные. Постройте поле корреляции результата и фактора. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. 5.Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня.Построим поле корреляции результата и фактора. Таким образом, при увеличении кредитов предприятиям и организациям на 1 млн.руб., собственный капитал банка увеличивается на 0,1942 млн.руб. Построению степенной модели y ? axb предшествует процедура линеаризации переменных путем логарифмирования обеих частей этого уравнения ln y ? lna ?bln x Y ? C ?bx , где Y ? ln y , X ? ln x ,C ? ln a. Тогда уравнение имеет вид: y ? 0,126x ? 8,2522 c ? lna Следовательно, при увеличении кредитов предприятиям и организациям на 1% собственный капитал банка увеличивается на 0,126%.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
