Применение модели оптимизации краткосрочного инвестирования в MS Excel к фьючерсным контрактам - Статья

бесплатно 0
4.5 171
Особенности применения генетического алгоритма для оценки инвестиционных характеристик базовых и производных финансовых инструментов. Разработка модернизированного варианта расчетной модели, позволяющего учитывать потери при экспирации фьючерса.


Аннотация к работе
Применение модели оптимизации краткосрочного инвестирования в MS Excel к фьючерсным контрактам В статье исследованы особенности применения генетического алгоритма для оценки инвестиционных характеристик базовых и производных финансовых инструментов. Проведен анализ сравнительной эффективности долгосрочного инвестирования в базовый актив и фьючерс пары доллар/рубль.Разработанная авторами модель, реализованная в MS Excel с применением генетического алгоритма [5], позволяет судить об инвестиционном инструменте по таким исторически оптимальным характеристикам как величина изменения цены для открытия позиции, уровни фиксации прибыли и убытков, количество убыточных и доходных сделок. Доработки и совершенствования модели оптимизации краткосрочного инвестирования генетическим алгоритмом состоят в рекомендациях по настройкам вычислительного алгоритма по результатам анализа сходимости повторных расчетов [6] и модификации расчетной модели, позволяющей рассматривать как трендовые, так и контртрендовые стратегии краткосрочного инвестирования [7]. Особенность торговли фьючерсами по сравнению с торговлей базовым активом [8] состоит в Укрупненная оценка доходности инвестирования по стратегии "бай-энд-холд" для фьючерса составляет разницу цен купли и продажи на начало и конец года с учетом потерь при переходе на новый фьючерс через экспирацию: (73774-62308) - (1999-698) - (2098-519) - (1850-333) - (1867-314) = 5516 пунктов. В таблице 1 представлены результаты оптимизации по трем вариантам расчета - расчет по базовому активу исходной расчетной моделью, расчет по фьючерсу модернизированной моделью, расчет по фьючерсу исходной расчетной моделью.

План
Основное содержание исследования
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?