Особенности применения генетического алгоритма для оценки инвестиционных характеристик базовых и производных финансовых инструментов. Разработка модернизированного варианта расчетной модели, позволяющего учитывать потери при экспирации фьючерса.
При низкой оригинальности работы "Применение модели оптимизации краткосрочного инвестирования в MS Excel к фьючерсным контрактам", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Применение модели оптимизации краткосрочного инвестирования в MS Excel к фьючерсным контрактам В статье исследованы особенности применения генетического алгоритма для оценки инвестиционных характеристик базовых и производных финансовых инструментов. Проведен анализ сравнительной эффективности долгосрочного инвестирования в базовый актив и фьючерс пары доллар/рубль.Разработанная авторами модель, реализованная в MS Excel с применением генетического алгоритма [5], позволяет судить об инвестиционном инструменте по таким исторически оптимальным характеристикам как величина изменения цены для открытия позиции, уровни фиксации прибыли и убытков, количество убыточных и доходных сделок. Доработки и совершенствования модели оптимизации краткосрочного инвестирования генетическим алгоритмом состоят в рекомендациях по настройкам вычислительного алгоритма по результатам анализа сходимости повторных расчетов [6] и модификации расчетной модели, позволяющей рассматривать как трендовые, так и контртрендовые стратегии краткосрочного инвестирования [7]. Особенность торговли фьючерсами по сравнению с торговлей базовым активом [8] состоит в Укрупненная оценка доходности инвестирования по стратегии "бай-энд-холд" для фьючерса составляет разницу цен купли и продажи на начало и конец года с учетом потерь при переходе на новый фьючерс через экспирацию: (73774-62308) - (1999-698) - (2098-519) - (1850-333) - (1867-314) = 5516 пунктов. В таблице 1 представлены результаты оптимизации по трем вариантам расчета - расчет по базовому активу исходной расчетной моделью, расчет по фьючерсу модернизированной моделью, расчет по фьючерсу исходной расчетной моделью.
План
Основное содержание исследования
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
