Анализ алгоритмов управления капиталом, основанных на критерии Келли. Изучение связи величины "оптимального f" с доходностью торговой системы для случая нормального закона распределения. Параметрический метод определения оптимальной части капитала.
При низкой оригинальности работы "Применение критерия Келли для управления капиталом в случае усеченного нормального распределения доходности торговой системы", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ КЕЛЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ В СЛУЧАЕ УСЕЧЕННОГО НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДНОСТИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ Встановлені загальні закономірності залежності величини f* Р.Вінса від параметрів торгівельної системи, що оптимізується, для випадку обмеженого нормального закону розподілу прибутковості торгівельної системи.В своей работе [1], ставшей классической, он показал, что для достижения максимального роста своего благосостояния при реинвестировании, игрок должен максимизировать ожидаемую величину логарифма темпа роста своего капитала. В большинстве практических случаев это нормальный закон, который вытекает из центральной предельной теоремы теории вероятностей (когда на систему действует одновременно большое количество разноправленных случайных факторов). В этом случае на интервале стационарности система характеризуется двумя числовыми характеристиками: математическим ожиданием и дисперсией , которые являются постоянными и не зависят от времени. Например, если система при-й сделке выиграла 10% от вложенного капитала, то , если проиграла на-й сделке 90% от вложенного капитала, то . Следовательно, после сделок капитал игрока можно найти по формуле: , (1) где - капитал игрока после сделок, - первоначальный капитал игрока, - выигрыш (проигрыш) системы в-й сделке, - часть капитала, вложенная в-ю сделку.Проведенный анализ позволяет сделать вывод об общих закономерностях зависимостей и от параметров торговой системы и выбрать оптимальные параметры моделей торговых систем для анализа эффективности алгоритмов ДУК.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
