Обзор процесса построения адаптивной мультипликативной модели Хольта–Уинтерса. Оценка точности построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации. Рассчет экспонциальной скользящей средней; момента; скорости изменения цен.
Министерство образования Российской Федерации Всероссийский заочный финансово-экономический институтВ каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года). Требуется: 1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания ?1 =0,3; ?2=0,6; ?3=0,3. Из этого уравнения находим расчетные значения Yp(t) и сопоставляем их с фактическими значениями: Такое сопоставление позволяет оценить приближенные значения коэффициентов сезонности кварталов F(-3), F(-2), F(-1) и F(0) Эти значения необходимы для расчета коэффициентов сезонности первого года F(1), F(2), F(3), F(4) и других параметров модели Хольта - Уинтерса. Рассчитаем значения Yp(t), a(t), b(t), F(T) для t=1 значения параметров сглаживания ?1=0,3, ?2=0,6, ?3=0,3. Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
