Построение регрессионной модели курса украинской валюты. Построение межотраслевого баланса для Украины; матрица деформации - агрегирование первой, четвертой и седьмой отраслей - Курсовая работа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО "Иркутский государственный университет" КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: "Математическая экономика"Факторы, воздействующие на изучаемый процесс, делятся на две группы: определяющие уровень изучаемого процесса и второстепенные. Последние обычно имеют случайный характер и определяют индивидуальные особенности каждого объекта исследования. Взаимодействие главных и второстепенных факторов определяют колебания исследуемого процесса.Регрессионная модель есть функция независимой переменной и параметров с добавленной случайной переменной. Параметры модели настраиваются таким образом, что модель наилучшим образом приближает данные. Предполагается, что зависимая переменная есть сумма значений некоторой модели и случайной величины. Регрессионный анализ используется для прогноза, анализа временных рядов, тестирования гипотез и выявления скрытых взаимосвязей в данных. В статистической литературе различают регрессию с участием одной свободной переменной и с несколькими свободными переменными - одномерную и многомерную регрессию.Будем называть X - входным (экзогенным или объясняющим) показателем, Y - выходным (эндогенным или объясняемым) показателем. Задачей регрессионного анализа является определение с установленной точностью или вероятностью подобных пар, не вошедших в исходный наблюдаемый набор. Временными рядами называют пары показателей (Yi,Xi), i=1..n, если они получены для одних и тех же экономических величин в разные моменты времени.При построении математической модели экономического процесса можно выделить два подхода. Однако в силу того, что экономические процессы в значительной мере зависят от трудноучитываемых вероятностных факторов, такое моделирование неудовлетворительно.Линейная модель исходит из предположения, что значения X и Y связаны линейной функцией: Построить линейную регрессионную модель - означает определить коэффициенты ? и ? таким образом, чтобы получающаяся прямая в каком-то смысле проходила на наименьшем удалении от точек наблюдения. Для того, чтобы удовлетворить условию максимальной адекватности модели, используем метод наименьших квадратов (МНК).Построенная модель опирается на статистические данные и по своей природе является вероятностной, поэтому для того, чтобы оценить степень сбываемости прогнозов на основе этой модели, нужно исключить вероятностные характеристики. Выборочный коэффициент корреляции служит для оценки связи между случайными величинами.Метод обработки статистических данных, заключающийся в изучении коэффициентов корреляции между переменными. При этом сравниваются коэффициенты корреляции между одной парой или множеством пар признаков для установления между ними статистических взаимосвязей. В самом общем виде принятие гипотезы о наличии корреляции означает что изменение значения переменной А, произойдет одновременно с пропорциональным изменением значения Б. Применение возможно в случае наличия достаточного количества случаев для изучения: для конкретного вида коэффициента корреляции составляет от 25 до 100 пар наблюдений.От латинского Dispersio - рассеивание / на английском Analysis Of Variance - ANOVA, применяется для исследования влияния одной или нескольких качественных переменных на одну зависимую количественную переменную. Независимые переменные называют иногда регулируемыми факторами именно потому, что в эксперименте исследователь имеет возможность варьировать ими и анализировать получающийся результат. Разделение общей дисперсии на несколько источников, позволяет сравнить дисперсию, вызванную различием между группами, с дисперсией, вызванной внутригрупповой изменчивостью. Если вы просто сравниваете средние в двух выборках, дисперсионный анализ даст тот же результат, что и обычный t-критерий для независимых выборок.Найти, пользуясь поисковыми системами, данные о динамике курса доллара США к рублю за заданный период: 60 торговых сессий, начало периода 15.08.2007г.Динамика курса валюты Украинская гривна к рублю Для проведения дальнейших расчетов построим промежуточную таблицу 2.В общем виде линейная регрессионная модель имеет вид: Коэффициенты ? и ? находят как решение системы уравнений: Для рассматриваемого примера система уравнений будет иметь вид (таблица 2): Результаты расчета: Проверим с помощью ЛИНЕЙН функции: ЛИНЕЙН(B4:B47)Выборочный коэффициент корреляции служит для оценки адекватности построенной модели. Он вычисляется по формуле: Где - выборочный корреляционный момент, - Подставив значения из таблицы 3 в вышеприведенные формулы, получили выборочный коэффициент корреляции.Построить модель межотраслевого баланса Леонтьева и провести агрегирование первой, четвертой и седьмой отрасли с использованием матрицы деформации.Для того, чтобы построить модель межотраслевого баланса нам необходимо 8 отраслей. Использовалась компания "Apple".

Содержание

Введение

1. Виды анализа

1.1 Регрессионный анализ

1.1.1 Регрессионные модели

1.1.2 Связь между показателями в регрессионной модели

1.1.3 Линейная регрессионная модель

1.1.4 Оценка адекватности модели

1.2 Корреляционный анализ

1.3 Дисперсионный анализ

2. Построение регрессионной модели курса украинской валюты

2.1 Задание

2.2 Сбор и обработка данных

2.3 Построение линейной регрессионной модели

2.4 Оценка адекватности модели

3. Построение межотраслевого баланса для Украинской валюты

3.1 Задание

3.2 Построение учебной таблицы межотраслевого баланса

Список используемой литературы

Для современного состояния науки характерен переход к глобальному рассмотрению экономических процессов, их корреляционному, регрессионному и дисперсионному анализу.

Факторы, воздействующие на изучаемый процесс, делятся на две группы: определяющие уровень изучаемого процесса и второстепенные. Последние обычно имеют случайный характер и определяют индивидуальные особенности каждого объекта исследования. Взаимодействие главных и второстепенных факторов определяют колебания исследуемого процесса. В этом взаимодействии синтезируется как необходимое, типическое, определяющее закономерность изучаемого явления, так и случайное, характеризующее отклонение от этой закономерности.

Для достоверного отображения объективно существующих в экономике процессов необходимо выявить существенные взаимосвязи и дать им количественную оценку. Этот подход требует определения причинных зависимостей. Под причинной зависимостью понимается связь между процессами, когда изменение одного из них является следствием изменения другого. При анализе экономических явлений обычно рассматриваются связи между случайными и неслучайными величинами. Такие связи называются регрессионными, а метод математической статистики, изучающий их - регрессионным анализом.