Построение адаптивной мультипликативной модели Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора с заданными параметрами сглаживания. Оценка ее адекватности. Расчет экспоненциальной скользящей средней, момента, скорости изменения цен, индекса относительной силы.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине "Финансовая математика"Из формул 1-4 видно, что для расчета а(1) и b(1) необходимо оценить значения этих коэффициентов для предыдущего периода времени. Для оценки начальных значений а(0) и b(0) применим линейную модель к первым 8-ми значениям Y(t) из табл. Применяя линейную модель к первым 8 значениям ряда из таблицы 1.1, находим значения а(0) и b(0): Таблица 1.2 t Y(t) t-t (t-t ) Y-Y (Y-Y ) (t-t ) Коэффициент сезонности - есть отношение фактического значения экономического показателя к значению, рассчитанному по линейной модели. Поэтому в качестве оценки коэффициента сезонности I квартала F(-3) может служить отношение фактических и расчетных значений Y(t) I квартала первого года, равное Y(1)/y(1), и такое же отношение для I квартала второго года (т.е. за V квартал t=5) Y(5)/y(5).
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
