Тесты, с помощью которых можно построить эконометрические модели. Эконометрическое моделирование денежного агрегата М0, в зависимости от валового внутреннего продукта и индекса потребительских цен. Проверка рядов на стационарность и гетероскедастичность.
При низкой оригинальности работы "Построение эконометрических моделей, представленных различными типами временных рядов", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Так же она подтверждается в работах множества исследователей, построенными на основе эмпирических статданных эконометрическими моделями для разных стран. При построении эконометрической модели зависимости денежного агрегата M0 от ВВП(GNP) и индекса потребительских цен (CPI) в Республики Беларусь использовались данные за 2005-2006 года по месяцам (данные в Приложении 1). Для описания таких временных рядов используют модели с детерминированным трендом. GDP Индекс потребительских цен, % CPI 1.Теоретический раздел: Эконометрические модели, представленные различными типами временных рядов можно построить с помощью таких тестов как: 1.тест Бреуша - Годфри, который указывает на наличие или отсутствие автокорреляции в модели. Тест Бреуша-Годфри применяется в авторегрессионных моделях для зависимой переменной y, в моделях скользящего среднего для случайных отклонений ?i= ?i-1 ?1ui-1 ?2ui-2 … ?pui-p, величина p априорна неизвестным и оценивается экспертным путем с использованием информационных критериев Акаики и Шварца. 2. тест Уайта, который указывает на наличие или отсутствие гетероскедастичности в эконометрической модели.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
