Понятие рыночных рисков, способы их оценки. Классификация рыночных рисков. Портфельный подход как основа управления рыночными рисками на предприятии. Особенности концепции рисковой стоимости. Оценка величины рыночных рисков на примере ОАО "Сбербанк".
При низкой оригинальности работы "Портфельный подход в управлении рыночными финансовыми рисками на предприятии", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Глава 1. Понятие и виды рыночных рисков Глава 2. Портфельный подход как основа управления рыночными рисками на предприятии Глава 4. Оценка величины рыночных рисков на примере ОАО Сбербанк Заключение Список литературы Введение Как правило, рыночные отношения складываются в таких условиях, когда предприниматели не всегда имеют возможность получить достаточную и достоверную информацию о финансовом состоянии конкурентов, о конъюнктуре рынка, экономическом положении региона и т.д. Проблеме рисков во времена плановой экономики не уделялось должного внимания, и сам экономический термин риск практически не использовался в своем прикладном значении. Среди них можно выделить: Value-at-Risk (VaR), бета-анализ теории САРМ, АРТ, Shortfall, CapitalatRisk, Maximum Loss и ряд других классических методов. В настоящее время широкое распространение получили оценки финансовых рисков VaR, представляющие собой максимально возможную величину потерь по открытой позиции, которая не будет превышена в течение определенного периода времени с заданной степенью вероятности. Параметрический метод расчёта VaR На практике обычно используются два параметрических метода расчета VaR: Дельта-нормальный VaR Дельта-гамма VaR Наиболее популярным параметрическим методом расчета Value-at-Risk, является дельта-нормальный метод.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
