Определение инвестиционного портфеля и этапы его формирования, количественно-качественные характеристики. Стратегии управления портфелем, его доходность и риск по нему. Модель У. Шарпа как модель формирования оптимального инвестиционного портфеля.
Актуальность темы Глава 1. Портфельные инвестиции 1.1 Определение инвестиционного портфеля и этапы его формирования 1.2 Доходность и риск по портфелю 1.3 Стратегии управления портфелем Глава 2. Модель формирования оптимального портфеля 2.1 Постановка задачи 2.2 Модель Шарпа Глава 3. Реализация Заключение Список литературы Введение В наиболее развитых мировых экономиках в последние десятилетия происходит усложнение и усовершенствование механизмов перераспределения финансовых ресурсов. Инвестор стремится к получению прибыли и, исходя из этого, должен составить портфель ценных бумаг таким образом, чтобы избежать различных видов риска. В состоянии рыночного равновесия полностью свободный от риска портфель имеет доходность, соответствующую доходности безрисковых инструментов. Для достижения этой цели служат разнообразные стратегические модели.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
