Побудова математичної моделі задач оптимізації портфеля цінних паперів, що належить до класу задач нелінійного програмування. Суть процесу диверсифікації коштів. Засоби зниження ступеня ризику та забезпечення більшої стійкості прибутків підприємства.
Портфель цінних паперів і ризик фінансових інструментів.
Список литературы
1. Бартіш М. Я., Дудзяний І. М. Дослідження операцій. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - 278 с.
2. Бондарев Б. В., Шурко И. Л. Финансовая математика. - Донецк: Кассиопея, 1999. - 164 с. 3. Вентцель Е. С. Иследование операций. - М.: Советское радио, 1972. - 550 с.
4. Вітлінський В. В., Верчено П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. - К.: КНЕУ, 2000. - 292 с.
5. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками. - К.: Знання, 2010. - 598 с.
Summary. The mathematical models of the tasks of optimization of the briefcase of securities belonging to the class of tasks of nonlinear programming are constructed. The construction of multicriterion (doublecriterion) task of optimization of the briefcase of securities is examined and the methods of solving such tasks are considered. Keywords: the briefcase of securities, nonlinear programming, multicriterion task of optimization.
