Оценка вероятности отзыва лицензии у коммерческого банка по неэкономическим причинам - Дипломная работа

Глава 1. Теоретические основы оценки вероятности банкротства 1.1 Классические методы прогнозирования банкротства 1.2 Альтернативные методы прогнозирования банкротства 1.3 Применение существующих методик оценки вероятности дефолта / отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности для коммерческих банков Глава 2. Оценка вероятности банкротства коммерческого банка в России 2.1 Подбор объясняющих переменных 2.2 Описание данных для эмпирического анализа 2.3 Решение проблемы несбалансированности данных и построение модели оценки вероятности отзыва лицензии у коммерческого банка Заключение Список использованной литературы Приложения Введение Эффективное и постоянное взаимодействие банковского сектора и материального производства как в ведущих промышленно развитых, так и в развивающихся странах, играет существенную роль в стимулировании экономического роста. Мировой опыт показывает, что данное взаимодействие можно считать эффективным, только тогда, когда коммерческие банки способны обеспечить бесперебойное перераспределение временно свободного капитала в реальный сектор экономики, нуждающийся в проведении модернизации основных фондов или увеличении производственных мощностей. Наличие недобросовестных коммерческих банков, ведущих высокорискованную кредитную политику и несоблюдающих законы и нормативные акты, регламентирующие банковскую деятельность, способствует нарушению функционирования всей банковской системы, что, в свою очередь, может привести к стагнации экономического развития. В связи с этим, центральные банки во всех странах, в том числе и в России, уделяют огромное внимание одной из основных своих функций - осуществлению надзора за деятельностью кредитных организаций. В связи с этим, зарубежный и российский опыт (Bluhm C., Overbeck L., Wagner C., Lanine G., Vennet R., А. М. Карминский, А. В. Костров и А. А. Пересецкий и другие) вероятностно-статистического моделирования по данной тематике уже давно стал объектом пристального интереса. В основу предшествующих исследований легло построение модели бинарного и множественного выбора для прогноза вероятности отзыва лицензии у коммерческого банка по экономическим причинам на основе основных макроэкономических показателей страны местонахождения и финансовых показателей коммерческого банка. Целью и отличительной особенностью данной выпускной квалификационной работы является оценка вероятности отзыва лицензии у коммерческого банка по неэкономическим причинам, то есть из-за неоднократного осуществления коммерческим банком операций, не предусмотренных законами и нормативными актами, регулирующими банковскую деятельность, а также из-за нарушения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» с помощью непараметрического метода «Деревья решений» (регрессионное дерево). На Рисунке № 1 показана блок-схема с основными классическими и альтернативными методами. Первые идеи создания метода, основанного на построении деревьев решений, принадлежат американским ученым - Э. Ханту, Д. Мэрину и Ф. Стоуну. Далее для каждого из кластеров была построенная своя модель.