Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка, модель прогнозирования кредитного риска. Апробация модели прогнозирования совокупного кредитного риска банка и его оценка, рекомендации по повышению качества кредитного портфеля ОАО АКБ "Связь-банк".
Раздел 1. Теоретический подход к оценке риска кредитного портфеля банка 1.1 Анализ текущей ситуации в банковском секторе России 1.2 Основные понятия 1.2.1 Определение кредитного риска в документах Базельского комитета 1.2.2 Определение кредитного риска в документах Банка России 1.2.3 Определение кредитного риска в МСФО 1.2.4 Определение риска кредитного портфеля 1.3 Оценка риска кредитного портфеля Раздел 2. Методические основы формирования механизма оценки регулирования кредитного портфельного риска банка 2.1 Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка 2.2 Модель прогнозирования совокупного кредитного риска банка 2.3 Механизм регулирования кредитного портфельного риска банка 2.3.1 Диверсифиация 2.3.2 Лимитирование 2.3.3 Резервирование 2.3.4 Секъюритизация 2.4.Базель II в контексте портфельного кредитного риска Раздел 3 Реализация концепции механизма оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка 3.1 Информация о банке 3.2 Оценка риска кредитного портфеля ОАО АКБ Связь-банк 3.3 Апробация модели прогнозирования совокупного кредитного риска банка 3.4 Рекомендации по повышению качества кредитного портфеля ОАО АКБ Связь-банк Заключение Список использованной литературы Введение Последние семь лет отмечены интенсивным развитием банковской системы России. Кредитование является наиболее прибыльной и одновременно наиболее рискованной частью банковских операций. С увеличением объемов кредитования актуализируются и задачи управления кредитным риском банка. Зачастую выживание банка в наших непростых экономических условиях зависит от его способности своевременно идентифицировать и справляться с разнообразными банковскими рисками, которые представляют собой очень сложную, нестабильную, высокотехнологичную среду. При этом банки имеют возможность минимизировать значительную часть несистемного риска, однако не всегда делают это, поскольку риск прямо пропорционален доходу и вполне приемлем при наличии достаточных компенсаций. В этой связи разработка методов оценки и механизма регулирования кредитного портфельного риска обеспечивает укрепление финансового положения банка. Таким образом, важнейшим вопросом для любого банка является оценка и регулирование рискованностью кредитного портфеля, как одного из основных направлений эффективного управление кредитной деятельностью банка, а главная цель процесса управления кредитным портфелем - обеспечение максимальной доходности при определенном уровне риска. Динамика ссудной задолженности (млрд. руб.)) 1 - 01.01.04; 2 - 01.01.05; 3 - 01.01.06; 4 - 01.01.07; 5 - 01.01.08; 6 - 01.04.09 1 - 01.01.04; 2 - 01.01.05; 3 - 01.01.06; 4 - 01.01.07; 5 - 01.01.08; 6 - 01.04.09 Кредитование является наиболее прибыльной и одновременно наиболее рискованной частью банковских операций. Вместе с ростом объема кредитных операций банков и постоянным наращиванием кредитных портфелей наблюдается рост просроченной задолженности (диагр.2). На начало апреля текущего года просроченная задолженность по кредитам предприятиям и населению достигла 3,1% против 1,3 % на начало 2008-го. Фактически одна модель накладывается на другую - упрощенный образ заемщика на экспертно-статистическое представление данного банка об идеальном заемщике. Элементы, характеризующие достаточность капитала Показатели кредитного риска 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.04.09 Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд 2,6 2,4 2,5 3,8 5,1 Сформированный РВПС в % от общего объема выданных ссуд 4,6 4,1 3,6 4,5 5,5 Отношение величины крупных кредитных рисков к капиталу (Н7) 239,9 240,6 211,9 191,7 202,2 Ситуация с погашением кредитов, выданных нефинансовым предприятиям и организациям, довольно противоречивая. Математические методы 3.1 Credit metrics/ Credit VaR • информация рейтинговых агентств: - текущее состояние рейтинга - вероятность перехода в другие рейтинговые категории • сбор информации • определение периода для построения оценки • оценка распределения вероятности изменения стоимости кредитного портфеля заемщика по методике VaR Функция распределения вероятности, отражающая степень рискованности 3.2 Методика КМV • структура капитала предприятия • изменение доходности • стоимость активов в динамике • сбор информации • определение периода для построения оценки • оценка распределения вероятности изменения стоимости предприятия путем построения модели Мертона Функция распределения вероятности, отражающая степень рискованности 3.3 Подход Credit Suisse Financial Prodacts (CSFP) с использованием Credit Risk информация рейтинговых агентств о вероятности дефолта • сбор информации • определение периода для построения оценки • оценка вероятности дефолта, через представление в виде распределения Пуассона Функция распределения вероятности, отражающая степень рискованности 4 Методика Базельского комитета 4.1 Стандартизованный подход (Standardized Apporoach) • оценки кредитного рейтинга внешними рейтинговыми агентствами • оценки кредитного рейтинга Организацией экономического сотрудничества и развития • распределение зае
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
