Оценка конкуренции - Дипломная работа

Конкуренция играет немаловажную роль в развитии финансовых рынков. Так, в «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года» среди основных задач на пути экономического роста страны названы повышение конкурентоспособности национального финансового рынка и развитие конкурентной среды. Под конкуренцией следует понимать соперничество между кредитными организациями за привлечение новых клиентов и/или удержание клиентов, уже находящихся на обслуживании, с помощью различных ценовых и неценовых методов. Банковскую конкуренцию следует рассматривать как разновидность конкуренции, при этом необходимо учитывать специфические характеристики рынка банковских услуг, а также закономерности развития банковской системы в целом. Банковская конкуренция - экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли.банковский конкуренция кредитный рискКак и на любом другом рынке, на рынке банковских услуг требуется поддерживать конкуренцию и предупреждать монополизм, для того чтобы банки, действующие в отрасли, могли повышать эффективность своей работы и развиваться. на рынке функционирует неограниченное количество экономических субъектов, однако их доли на рынке настолько малы, что их решения не могут оказать существенного влияния на остальных участников рынка; отсутствие барьеров и ограничений, что подразумевает свободу входа и выхода на рынке; на рынке присутствует единственный производитель продукта или услуги; существуют барьеры входы на рынок;В литературе, посвященной банковскому делу, выделяют два вида моделей, с помощью которых возможно проанализировать конкурентную среду банковского рынка: структурные и неструктурные модели.В рамках данного подхода конкурентная структура рынка может быть измерена с помощью таких различных показателей, как доля рынка, число участников рынка, коэффициенты концентрации. Коэффициенты концентрации (concentration ratio) рассчитываются как сумма рыночных долей банков, действующих на рынке: CRK = , где Как правило, данный коэффициент рассчитывается для трех, пяти и десяти крупнейших банков на рынке. Данный показатель позволяет сравнить различные рынки по уровню концентрации, а также определить, за счет долей каких фирм произошло изменение сил на рынке. Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов рыночных долей всех банков, действующих на рынке: HHI = , гдеНаиболее распространенными методами оценки конкуренции в рамках данного подхода являются следующие три модели: - модель Панзара-Росса; Уменьшение числа банков на рынке будет способствовать сокращению предложения на рынке и повышению спроса на услуги функционирующих организаций. Если значение H-statistic находится в пределах от 0 до 1, то можно сделать вывод о наличии монополистической конкуренции на рынке. Модель H-statistic имеет ряд достоинств, что обуславливает частое использование данной модели для оценки уровня конкуренции на банковских рынках. В качестве факторов, отражающих специфические характеристики деятельности того или иного банка, могут быть представлены такие переменные, как величина активов банка, отношение собственного капитала к активам, доля кредитов в активах и т.д.Авторы подавляющего количества работ, посвященных оценке конкуренции на основе структурного подхода (индексы концентрации и индексы Херфиндаля-Хиршмана), приходят к выводу, что обособленное изучение данных коэффициентов не дает приемлемого результата в рамках измерения уровня конкуренции. Стоит отметить, что большое количество международных исследований использует в качестве модели для оценки уровня конкуренции модель Панзара-Росса. Авторами были использованы и модифицированы следующие модели для оценки уровня конкуренции: модель Бреснахана и модель Барроса-Модесто. Авторами также были предложены меры по повышению уровня конкуренции на российском банковском рынке как, например, уменьшение разрыва между различными категориями потребителей банковских услуг. В работе Анцотегая, Перии, Мелеки осуществляется оценка конкуренции на российском банковском рынке, а также сравнение уровня конкуренции на российском рынке с уровнем конкуренцией в странах-участницах БРИК.На Рисунке 2 отражена динамика концентрации активов для разных групп банков. Доля активов первых пяти банков за период с 2007 по 2015 гг увеличилась с 42,25% до 54,08%. Так, доля активов первых пяти банков составила 29,4% на 01.01.2016, увеличившись за период с 2007 по 2015 гг на 1,7%. Также практически не изменялась доля активов банков, занимающих с 51 по 200 место в рэнкинге по величине активов, - около 20% и практически не изменялась доля активов банков, занимающих с 201 по 500 место в рэнкинге по величине активов, - порядка 20%. Если проанализировать динамику индексов концентрации для первых трех, пяти и десят

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические подходы к анализу структуры банковского рынка

1.1 Типы рыночных структур

1.2 Методы оценки конкуренции

1.2.1 Структурный поход к оценке уровня конкуренции

1.2.2 Неструктурный подход к оценке уровня конкуренции

1.3 Обзор исследований, посвященных оценке уровня конкуренции

Глава 2. Анализ структуры российского банковского рынка

Глава 3. Оценка взаимосвязи между уровнем банковской конкуренции и склонностью банков к кредитному риску

Заключение

Библиография

Приложение

Конкуренция играет немаловажную роль в развитии финансовых рынков. Так, в «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года» среди основных задач на пути экономического роста страны названы повышение конкурентоспособности национального финансового рынка и развитие конкурентной среды.

Под конкуренцией следует понимать соперничество между кредитными организациями за привлечение новых клиентов и/или удержание клиентов, уже находящихся на обслуживании, с помощью различных ценовых и неценовых методов.

Банковскую конкуренцию следует рассматривать как разновидность конкуренции, при этом необходимо учитывать специфические характеристики рынка банковских услуг, а также закономерности развития банковской системы в целом.

Банковская конкуренция - экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли.

Целью данной работы является оценка уровня конкуренции на российском банковском рынке с позиции структурного подхода, выявление особых характеристик развития данного рынка, а также взаимосвязи между склонностью банков к кредитному риску и уровнем конкуренции на банковском рынке.

В рамках данного исследования были поставлены следующие задачи: - раскрытие понятия банковской конкуренции;

- анализ основных методов оценки конкуренции на банковском рынке;

- классификация основных подходов к измерению уровня конкуренции;

- анализ и характеристика структуры российского рынка банковских услуг;

- построение регрессионной модели, позволяющей сделать вывод о характере взаимосвязи между уровнем конкуренции и склонностью к кредитному риску.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения методики анализа структуры рынка банковских услуг, а также в применении результатов исследования в целях совершенствования политики пруденциального надзора за банковской системой и повышения ее устойчивости к макроэкономическим шокам.

Для решения поставленных задач предполагается осуществить анализ показателей банковской деятельности российских кредитных организаций и на основе полученных данных провести анализ структуры российского банковского рынка.

Объектом исследования в данной работе является российский рынок банковских услуг, а именно российские банки, раскрывшие свои оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета и отчеты о прибылях и убытках на сайте Банка России в период 2008-2015 гг.

Предметом исследования данной работы являются конкурентные условия, в которых осуществляют свою деятельность российские кредитные организации.

Данная работа состоит из введения, трех глав и заключения.

В первой главе представлены теоретические аспекты работы, обзор исследований, посвященных данной тематике, описание методологии, которая применяется в третьей главе данного исследования.

Вторая глава посвящена описанию структуры российского банковского рынка.

Третья глава посвящена формулировке основных гипотез исследования, а также описанию результатов оценки взаимосвязи между уровнем конкуренции и склонностью банков к кредитному риску.