Оценка и управление кредитным портфелем ЗАО "ВТБ 24" - Курсовая работа

Учитывая, что кредитные операции составляют большую часть банковского портфеля активных операций, необходимо с теоретической и практической позиции рассмотреть кредитный портфель как целостный объект управления и выявить специфику процессов его формирования и управления. В экономических исследованиях освещены многие вопросы, связанные с различными аспектами процесса управления кредитным портфелем банка. Тем не менее, требуют дальнейшего совершенствования и развития дополнительные инструменты оптимизации процесса возвращения кредитов, создание ситуационного центра управления проблемной задолженностью. В теории и практике банковского дела на первый план выходят вопросы, связанные с применением адекватных методов возврату проблемной задолженности банка. Для успешного выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи дипломной работы: - исследовать сущность и виды кредитного портфеля банка;Определение понятия кредитного портфеля коммерческого банка является важным, поскольку от полноты и глубины понимания сущности кредитного портфеля в конечном итоге будет зависеть эффективность управления данным портфелем. Пашков определяет кредитный портфель как совокупность требований банка по предоставленным займам, включая в его состав межбанковские кредиты, кредиты организациям и предприятиям, кредиты частным лицам. Долан Э.Дж. определяет кредитный портфель как «совокупность банковских активов и пассивов», подчеркивая понятие портфеля как широкой совокупности, включающей в себя весь актив и пассив баланса банка. По определением Синки Дж.Ф., портфель - это совокупность финансовых активов коммерческого банка, который может быть представлен как совокупность доходных активов, преимущественно кредитов, таким образом, дается определение понятия портфеля как совокупности финансовых активов, в том числе кредитов. Улучшить уровень банковской ликвидности можно за счет изменения качественного состояния кредитного портфеля, путем снижения риска кредитного портфеля, увеличение удельного веса краткосрочных кредитов в составе кредитного портфеля, путем снижения стоимости кредитов и путем улучшения уровня их обеспечения.Проводится обучение персонала банка практическому использованию инструментов управления качеством кредитного портфеля (кредитный анализ, структурирование кредита, мониторинг, контроль качества кредитного портфеля, создание резервов на покрытие возможных потерь, диверсификация, работа с проблемными кредитами, регулирования и корректировки, создания потенциального кредитного портфеля), отрабатываются все процедуры кредитной деятельности, организуется работы по классификации ссуд по группам риска, реализации процедур оценки качества кредитного портфеля на основе финансовых коэффициентов и сегментации кредитного портфеля и т.д., закрепляются ответственные лица за осуществление проведения мероприятий по изменению структуры кредитного портфеля и улучшения его качества и т.д. Обычно в организационную структуру кредитного процесса таких банков входят отдел активно - пассивных операций, кредитный отдел, юридический отдел, служба экономической безопасности, отдел планирования и анализа, которые в пределах своей компетенции, дают заключение о целесообразности выдачи кредита, с учетом наличия источников для кредитования, на рассмотрение уполномоченному органу управления (Кредитному комитету, или Правлению банка) для принятия решения о выдаче кредита. От категории качества кредита зависит степень риска, присущего кредиту. Например, процентной политикой банка может быть определено, что кредиты 1 категории качества предоставляются по ставкам не ниже ставки рефинансирования, ставки по кредитам 2 категории качества возрастают на 1 процентный пункт. Банк активно развивает программы кредитования (Автокредит, Кредит «Молодая семья», Жилищные кредиты, Образовательный кредит, Кредит на неотложные нужды), предлагая своим клиентам выгодные кредиты для улучшения жилищных условий, приобретения транспортных средств, получения высшего образования и решения многих других финансовых вопросов.Рассмотрим практику применения регулирования проблемных кредитов в ЗАО «ВТБ 24»: 1) Самостоятельная работа по возврату проблемной и простроченной задолженности по потребительским кредита на данный момент остается наиболее распространенным методом управление проблемной задолженностью для ЗАО «ВТБ 24». ЗАО «ВТБ 24» самостоятельно организовывает систему работы с проблемной и простроченной задолженностью по потребительским кредитам, в том числе имеют место и затраты на автоматизацию этой деятельности, кроме того в банке присутствуют квалифицированные работники, которые работают с проблемной задолженностью, также банком покрываются судебные и прочие издержки по взысканию и реализации залогового имущества. Стандартная процедура возврата ЗАО «ВТБ 24» просроченной задолженности происходит в такой последовательности: в случае, если заемщик не погашает вовремя кредит, то персонал кредитного подразделения ЗАО «ВТБ 24» или сотрудники call-центра банка напомин

Содержание

Введение

Глава 1.Теоретические и организационные основы управления кредитным портфелем банка

1.1 Сущность и виды кредитного портфеля банка

1.2 Методы управления кредитным портфелем банка

1.3 Информационное и организационное обеспечение управления кредитным портфелем банка

Глава 2. Оценка и управление кредитным портфелем ЗАО «ВТБ 24»

2.1 Общая характеристика ЗАО «ВТБ 24»

2.2 Анализ кредитного портфеля ЗАО «ВТБ 24»

2.3 Механизм управления кредитным портфелем ЗАО «ВТБ 24»

Глава 3. Направления совершенствования кредитного портфеля ЗАО «ВТБ 24»

3.1 Совершенствование методов управления рисками банка

3.2 Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий

Заключение

Список использованной литературы

Актуальность темы исследования. Приоритетным направлением развития банковской деятельности всегда выступало кредитования клиентов. Объектами управления кредитной деятельностью является не только отдельно взятая кредитная операция, но и совокупность всех предоставленных банком кредитов, расчетов за их выдачу, погашение, начисления и уплаты процентов, то есть кредитный портфель банка. Учитывая, что кредитные операции составляют большую часть банковского портфеля активных операций, необходимо с теоретической и практической позиции рассмотреть кредитный портфель как целостный объект управления и выявить специфику процессов его формирования и управления.

Формирование и управление кредитным портфелем является одним из основных направлений в деятельности банка. Качественный кредитный портфель обеспечивает ликвидность и надежность кредитного учреждения. Это, в свою очередь, важно для акционеров, предприятий, населения, которые являются клиентами банка. Современный кредитный портфель выступает определенным критерием, позволяющим судить о качестве кредитного политики банка и о конкурентоспособности банка, способность противостоять влиянию внешних и внутренних факторов. Таким образом, исследование теоретических и практических аспектов управления кредитный портфелем является чрезвычайно актуальной задачей повышения эффективности функционирования всей банковской системы страны.

В экономических исследованиях освещены многие вопросы, связанные с различными аспектами процесса управления кредитным портфелем банка.

Тем не менее, требуют дальнейшего совершенствования и развития дополнительные инструменты оптимизации процесса возвращения кредитов, создание ситуационного центра управления проблемной задолженностью.

В теории и практике банковского дела на первый план выходят вопросы, связанные с применением адекватных методов возврату проблемной задолженности банка.

Цель дипломной работы - исследование механизма управления кредитным портфелем банка и разработка и обоснование предложений, по совершенствованию механизма управления кредитным портфелем банка.

Для успешного выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи дипломной работы: - исследовать сущность и виды кредитного портфеля банка;

- определить методы управления кредитным портфелем банка;

- отразить информационное и организационное обеспечение управления кредитным портфелем банка;

- привести экономическую характеристику ЗАО «ВТБ 24»;

- проанализировать систему управления кредитным портфелем ЗАО «ВТБ 24»;

- провести оценку кредитного портфеля ЗАО «ВТБ 24»;

- предложить дополнительные инструменты оптимизации процесса возвращения кредитов;

- усовершенствовать методику определения эффективного способа управления проблемной задолженностью;

- обосновать необходимость создания ситуационного центра управления проблемной задолженностью;

Объектом дипломной работы выступает деятельность коммерческого банка с управления кредитным портфелем.

Предметом данного исследования является система управления кредитным портфелем банка.

Исследование основано на методологии экономической теории, банковского дела и экономического анализа (при оценке динамики и структуры кредитной базы ЗАО «ВТБ 24»). В процессе исследования над дипломной работой были использованы общенаучные методы исследования: наблюдение, сравнение, методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, формализация. При решении конкретных задач в качестве инструментария исследования использовались элементы теории портфельной оптимизации и методы системного анализа.

Информационную основу составляют нормативно - правовые документы и законодательные акты, в частности касающиеся управления кредитным портфелем банков, результаты финансовых отчетов деятельности банка ЗАО «ВТБ 24». В ходе исследования нами также было использовано множество периодических изданий и проанализированы материалы отечественных и зарубежных авторов.