Модель авторегрессии 1-го порядка. Влияние мешающего параметра. Оценивание параметров регрессии с помощью фильтра Калмана. Последовательность гауссовских случайных величин с нулевым математическим ожиданием. Отклонение от истинного значения параметра.
2. Модели авторегрессии 2.1 Оценивание параметра авторегрессии методом МНК 2.2 Фильтр Калмана 3. В курсовой работе в качестве модели рассматриваю модель авторегрессии 1-го и 2-го порядка. Модель авторегрессии 1-го порядка.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
