Дослідження методів та моделей управління процентним та валютним ризиками. Оцінка переваг та недоліків застосування в українській банківській практиці відповідних методів управління ризиками. Характеристика індексу відсоткового ризику банківської системи.
У статті досліджуються методи та моделі управління процентним та валютним ризиками, оцінюються переваги та недоліки застосування в українській банківській практиці відповідних методів управління ризиками. Розвиток і вдосконалення діяльності фінансових ринків, інтенсивне впровадження сучасних засобів зв"язку та інформаційних технологій призвели до того, що відсоткові ставки та валютні курси можуть змінюватися щохвилини, тому ефективне управління процентним та валютним ризиками стає однією з основних задач банківських менеджерів. Порівнюючи переваги та недоліки означених вище підходів до управління процентним ризиком банку, можемо зробити висновок, що практичне застосування методів хеджування характеризує їх гнучкими та мобільними, що дозволяє швидко реструктурувати позиції банківської установи, тому зарубіжні банки надають перевагу саме методиці хеджування, а структурне балансування є надто громіздким, потребує точних прогнозів та певних затрат часу і грошей [2, с. Таким чином, для менеджерів банку не повинна бути надто важливою зміна відсоткових ставок на ринку, адже головне, щоб вони змогли забезпечити такий геп, який би відповідав необхідному напрямку щодо руху процентних ставок та забезпечував збільшення банківського прибутку, тобто був додатнім у разі їх підвищення і відємним - за зниження відсоткових ставок [5, с. Таким чином, геп-менеджмент доступний для вітчизняних банків та простий у використанні, але головний його недолік зводиться до оцінки тільки певної частини активних та пасивних фінансових операцій банківської установи, в зв"язку з чим, у банківській практиці поряд з геп-менеджментом для оцінки процентного ризику широко використовується метод аналізу дюрації, який, враховуючи строки руху грошових коштів - погашення основного боргу і процентних платежів, дозволяє прогнозувати зміни ринкової вартості активів та пасивів банку [8, с.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
