Анализ нововведений в рамках нового соглашения Базель III. Исследование вопросов управления капиталом, новых требований к достаточности и структуре капитальной базы банков, вопросов управления ликвидностью. Анализ новых стандартов раскрытия информации.
От Базеля II к Базелю III: шаг вперед?Список документов Базельского комитета по банковскому надзору формирующих основу нового соглашения - Базель III 1 Jul 2011 Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement - consultative document 3 Jul 2011 Basel III framework for liquidity - Frequently asked questions 5 Jun 2011 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011 7 Jan 2011 Final elements of the reforms to raise the quality of regulatory capital issued by the Basel CommitteeУровень 1 (Pillar 1) Уровень 2 (Pillar 2) Уровень 3 (Pillar 3) Глобальные стандарты управления ликвидностью и надзора Качество и структура капитала Более детальные и строгие требования определяющие структуру и статьи капитала банка [5, параграфы 52-61]. Буфер консервации Не менее 2,5 % от величины активов взвешенных по уровню риска должны быть в виде базового капитала первого уровня, что в результате увеличивает общую долю базового капитала до 7% (4.5% 2.5% = 7%). В случае если уровень базового капитала ниже данного лимита, то на банк будут наложены дополнительные ограничения в виде необходимости «консервирования» определенного уровня прибыли (от 40% до 100%) в последующем году и уменьшения доли дивидендных выплат акционерам [5, параграфы 129-135]. Контерциклический буфер Введен контрциклический «буфер» - от 0 до 2,5% от активов, взвешенных по уровню риска, в зависимости от оценок надзорных органов относительно природы роста кредитования и влияния данного роста на уровень систематического риска, должны быть в виде базового капитала банка на случай покрытия убытков в периоды финансовой нестабильности [5, параграфы 136-150; 10].
Список литературы
1. Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement - consultative document, BCBS, Jul 2011.
2. Pillar 3 disclosure requirements for remuneration, BCBS, Jul 2011.
3. Basel III framework for liquidity - Frequently asked questions, BCBS, Jul 2011.
4. Basel III definition of capital - Frequently asked questions, BCBS, Jun 2011.
5. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011, BCBS, May 2011.
6. Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, BCBS, Jan 2011.
7. Final elements of the reforms to raise the quality of regulatory capital issued by the Basel Committee, BCBS, Dec 2010.
8. Capitalisation of bank exposures to central counterparties - consultative document, BCBS, Dec 2010.
9. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, BCBS, Dec 2010.
10. Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, BCBS, Dec 2010.
11. Results of the comprehensive quantitative impact study, BCBS, Aug 2010.
12. Proposal to ensure the loss absorbency of regulatory capital at the point of non-viability - consultative document, BCBS, Aug 2010.
13. Principles for Enhancing Corporate Governance, BCBS, Oct 2010.
14. Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book - final version, BCBS, Jul 2009.
15. Revisions to the Basel II market risk framework - final version, BCBS, Jul 2009.
16. Enhancements to the Basel II framework, BCBS, Jul 2009.
17. FSF Principles for Sound Compensation Practices?, BCBS, Apr 2009.
18. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version, BCBS, Jun 2006.
19. В.Г. Брюков. Базель III. Новые регулятивные требования//Международные банковские операции. - 2011 .- №3.
Размещено на .ru
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
