Поняття системи одночасних рівнянь. Структурна форма економетричної моделі. Побудова лінійної багатофакторної економіко-математичної моделі залежності фактору Y від факторів Xi. Аналіз на наявність мультиколінеарності згідно алгоритму Фаррара-Глобера.
Зміст Вступ Розділ 1. Системи одночасних рівнянь 1.1 Основні положення 1.2 Приклади систем одночасних рівнянь 1.3 Структурна форма економетричної моделі 1.4 Повна економетрична модель 1.5 Приведена форма економетричної моделі 1.6 Поняття ідентифікації (ототожнення) системи рівнянь Розділ 2. Практична частина 2.1 Побудова лінійної багатофакторної економіко-математичної моделі залежності фактору Y від факторів Xi 2.2 Аналіз на наявність мультиколінеарності згідно алгоритму Фаррара-Глобера 2.3 Оцінка достовірності моделі за критерієм Фішера та достовірності коефіцієнтів моделі за критерієм Стьюдента 2.4 Перевірка гіпотези про наявність гетероскедастичності 2.5 Знаходження прогнозу у точці Хпр Висновки Література Додатки одночасний рівняння алгоритм Вступ Багато економічних взаємозв’язків допускають моделювання одним рівнянням. У системах рівнянь через наявність прямих і зворотних зв’язків залежна змінна одного рівняння може бути незалежною змінною в інших рівняннях . Наприклад, повна кейнсіанська модель доходу складається з двох співвідношень: де Ct - витрати на споживання; Yt - дохід; a0, a1 - невідомі параметри; ut - залишки моделі; Zt - неспоживчі витрати (інвестиції). У розглянутій кейнсіанській моделі доходу величини Ct і Yt є ендогенними змінними, що визначаються всередині моделі. Екзогенні змінні або предетерміновані - це усі змінні, які задаються за межами моделі або є заздалегідь відомими.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
