Ознакомление с особенностями критериев Лапласа, Вальда, Севиджа, Гурвица. Решение прямой задачи линейного программирования симплексным методом с использованием столбцовой формы. Определение гарантированного выигрыша, определяемого нижней ценой игры.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»Вывод: выбираем стратегию N=2. Критерий Вальда ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации. Вывод: выбираем стратегию N=2. Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается: a = min(max rij) Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
