Множественная корреляция и линейная регрессия. Оценка прогнозных качеств модели. Простейшие методы линеаризации. Вероятностный эксперимент, событие или вероятность. Фиктивные переменные в регрессионных моделях. Системы эконометрических уравнений.
Эконометрика - наука, исследующая количественные закономерности и взаимозависимости в экономике на основе методов теории вероятностей и математической статистики, адаптированных к обработке экономических данных. Основным элементом курса является анализ и построение взаимосвязей экономических переменных. Экономические модели позволяют выявить особенности экономического объекта и на основе этого предсказывать будущее поведение объекта при изменении каких-либо параметров (повышение обменного курса, падение прибыли…). Так, например, в простейшей модели спроса предполагают, что спрос на какой-либо товар определяется его ценой (р) и доходом потребителя (I): . Поэтому в модель добавляют, обычно аддитивным образом, случайный компонент ?, интегрирующий (объединяющий) в себе влияние всех неучтённых явно в модели факторов. При этом либо все данные относятся к одному периоду времени, либо временная принадлежность несущественна. временные ряды - данные, характеризующие один объект, но в разные моменты времени. Существуют различные методы сбора экономических данных: опрос, анкетирование, получение официальной стат.отчётности… Собранные данные могут быть представлены в различной форме: в виде таблиц, диаграмм, графиков. Далее подготовленные данные подставляются в теоретическую модель, представленную аналитически (в виде некоторого уравнения) или в графическом виде. I. Спецификация модели - выбор вида формулы зависимости. II. Параметризация - оценка значений параметров выбранной модели. III. (Например, спрос на мороженое как функция от времени, температуры воздуха, среднего уровня доходов…). 3. Событие называется случайным, если при осуществлении определенной совокупности условий S оно может либо произойти, либо не произойти. Если множество возможных значений Х бесконечно (счетно), то ряд сходится, и его сумма равна 1. Разыгрывается 1 выигрыш в 50 рублей и 10 выигрышей по 5 руб. Найти закон распределения СВ Х - стоимости возможного выигрыша владельца лотерейного билета. Решение. (проверка: 0,89 0,1 0,01 = 1) Тогда закон распределения: Х 0 5 50 р 0,89 0,1 0,01 Для наглядности закон распределения дискретной СВ можно изобразить и графически, для чего в прямоугольной системе координат строят точки (xi, pi), а затем соединяют их отрезками. Искомое мат.ожидание М(Х) = 3•0,1 5•0,6 2•0,3 = 3,9. Мат.ожидание числа появления события в одном испытании равно вероятности этого события. Мат.ожидание приближенно равно (тем больше, чем больше число испытаний) среднему арифметическому наблюдаемых значений СВ. Замечание. D(X) = 1,69•0,3 0,09•0,5 7,29•0,2 = 2,01. Функция нормального распределения F(x) = . Распределение Стьюдента(t - распределение) Пусть СВ , СВ - независимая от Z величина, имеющая распределение . Регрессии нелинейные по включенным переменным сводятся к линейному виду с помощью методов линеаризации простой заменой переменных, а дальнейшая оценка параметров производится с помощью метода наименьших квадратов. Система линейных уравнений при применении МНК будет выглядеть следующим образом: Такая модель может быть использована для характеристики связи удельных расходов сырья, материалов, топлива от объема выпускаемой продукции, времени обращения товаров от величины товарооборота, процента прироста заработной платы от уровня безработицы (например, кривая А.В. Филлипса), расходов на непродовольственные товары от доходов или общей суммы расходов (например, кривые Э. Энгеля) и в других случаях.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы