Определение средней ожидаемой доходности, дисперсии, среднеквадратического отклонения и коэффициента отклонения, исходя из доходности акции по годам. Ковариация и коэффициент корреляции. Расчет ожидаемой доходности инвестиционного портфеля, его рисков.
Министерство образования и науки РФ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Контрольная работа №2 по дисциплине: Инвестиционная деятельность Выполнил: студент гр. ЗЭС-121б Кузьмин В.Н. Проверил: Жданова О.А. Москва 2014 г. Контрольная работа №2 И, ИД Задание 1 Определите среднюю ожидаемую доходность, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент отклонения, если известны доходности акции по годам: Год 1 2 3 4 Доходность 12% 8% 6% 14% Решение: Средняя ожидаемая доходность: Дисперсия: Среднеквадратическое отклонение: Коэффициент вариации: Ответ: средняя ожидаемая доходность акции за период равна 10%; абсолютное отклонение доходности акции от средней ожидаемой доходности составило 3,65%; совокупность считается неоднородной, поскольку коэффициент вариации превышает 33 %.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
