Поняття та властивості зовнішнього інтегралу. Математичні сподівання випадкової величини. Припущення монотонності. Аналіз основних задач послідовної оптимізації, що становлять практичний інтерес. Детерміноване оптимальне керування, його функції.
Аннотация к работе
ОКРЕМІ ВИПАДКИ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО СТОХАСТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 1. Зовнішній інтеграл Функції і можуть бути довільними, а математичні сподівання можна обчислювати, якщо як функція від є вимірною. У цьому випадку математичне сподівання невизначено. Позначимо через простір елементарних подій, що є довільною множиною, а - деяка система підмножин множини .