Поняття та властивості зовнішнього інтегралу. Математичні сподівання випадкової величини. Припущення монотонності. Аналіз основних задач послідовної оптимізації, що становлять практичний інтерес. Детерміноване оптимальне керування, його функції.
ОКРЕМІ ВИПАДКИ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО СТОХАСТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 1. Зовнішній інтеграл Функції і можуть бути довільними, а математичні сподівання можна обчислювати, якщо як функція від є вимірною. У цьому випадку математичне сподівання невизначено. Позначимо через простір елементарних подій, що є довільною множиною, а - деяка система підмножин множини .
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
