Неопределенностный и нечеткостный анализ волатильности фондового рынка - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 134
Особенности оценивания волатильности с помощью временных рядов. Некоторые сведения из теории нечетких множеств и чисел. Нечеткие асимметричные GARCH-модели. Прогнозирование для асимметричных моделей. Программа оценки волатильности фондового рынка.


Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?