Особенности оценивания волатильности с помощью временных рядов. Некоторые сведения из теории нечетких множеств и чисел. Нечеткие асимметричные GARCH-модели. Прогнозирование для асимметричных моделей. Программа оценки волатильности фондового рынка.
При низкой оригинальности работы "Неопределенностный и нечеткостный анализ волатильности фондового рынка", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%