Побудова динамічних моделей фінансового ринку. Знаходження основних умов існування оптимального керування стохастичною системою. Два алгоритми визначення відсоткової ставки на ринку цінних паперів. Моделювання відсоткової ставки на фінансовому ринку.
При низкой оригинальности работы "Нелінійні динамічні моделі в задачах фінансової математики та теорії ризику", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
В.М.Глушкова НАН України: “Розробка математичних методів та обчислювальних алгоритмів для аналізу, оптимізації та керування ризиком” (ВФК 130.09); “Розробити методи оцінки ризику та їхні застосування в економіці, фінансовій і страховій математиці, теорії надійності” (ВФ 130.07); “Розробити методи оптимального керування стохастичними системами з післядією для розвязку прикладних задач в економіці, екології та техніці” (ІП 130.08). Обєкт дослідження - акції, облігації та інші цінні папери, їх вартості та відсоткові ставки, а також динамічні випадкові процеси, що мають місце на біржах та фінансових ринках. розроблено алгоритм знаходження оптимальних моментів переключення між N портфелями цінних паперів на фінансовому та страховому ринках, що в більшості випадках є вигіднішим для інвестора з точки зору максимізації прибутку, ніж стратегія з одним переключенням; Момент зупинки s називається оптимальним моментом переключення для стратегії з двома переключеннями з портфеля X(1) на портфель X(2), якщо момент зупинки t називається оптимальним моментом переключення для стратегії з двома переключеннями з портфеля X(2) на портфель X(3), якщо Нехай х0 - додатня обмежена випадкова величина (F0-вимірна). При вище наведених умовах з теореми 3.1.4 випливає, що EYS= Е та EZT=E , тобто оптимальний момент переключення з першого портфеля на другий збігається з оптимальним моментом зупинки для процесу Yt, а оптимальний момент переключення з другого портфеля на третій збігається з оптимальним моментом зупинки для процесу Zt.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
