Национальные особенности кредитного скоринга - Дипломная работа

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА 1.1 Понятие кредитного скоринга. История развития 1.2 Особенности системы кредитного скоринга в России 1.3 Скоринговые системы как средство минимизации кредитного риска ГЛАВА 2. СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ВТБ 24» 2.1 Характеристика ЗАО «ВТБ 24» 2.2 Применение скоринговой системы в ЗАО «ВТБ 24» 2.3 Разработка скоринговых карт как инструмента оценки уровня риска ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 3.1 Основные проблемы при внедрении скоринговых систем 3.2 Совершенствование банком скоринговой системы в условиях финансового кризиса ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА 1.1 Понятие кредитного скоринга. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать. Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под которой в российской банковской практике понимается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В соответствии с таким определением основная задача скоринга заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязательности клиента. В 1941 г. Дэвид Дюран впервые применил данную методику к классификации кредитов на «плохие» и «хорошие». По времени это совпало со Второй мировой войной, когда почти все кредитные аналитики были призваны на фронт, и банки столкнулись с необходимостью срочной замены этих специалистов. В кредитных бюро содержатся следующие виды данных: l социально-демографические характеристики; l судебные решения (в случае передачи дел о востребовании задолженности по кредиту в суд); l информация о банкротствах; l данные об индивидуальных заемщиках, получаемые от кредитных организаций по принципу «ты - мне, я - тебе», т. е. банк может получать информацию о клиентах других банков, только если сам поставляет аналогичную информацию. Часть третья статьи пятой ФЗ «О кредитных историях» вступила в силу с 1 сентября 2005 года, в соответствии с которой «кредитные организации обязаны представлять всю имеющуюся информацию», определенную статьей четвертой названного Федерального закона, «в отношении всех заемщиков, давших согласие на ее представление, … хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй». Application-скоринг - оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита. В России этот тип скоринга практически не применяется, причем не столько в силу отсутствия необходимости, сколько из-за отсутствия скоринговых систем, способных на это. [29] Построение системы кредитного скоринга осуществляется в несколько этапов: 1 Этап: Построение скоринговых моделей В первую очередь следует остановиться на компоненте скоринговой системы, предназначенном для построения скоринговых моделей. Основные его функции это анализ, группировка и предварительная обработка данных, необходимых для разработки скоринговой модели, а также анализа кредитного портфеля. 2 Этап: Построение стратегий принятий решений Компонент, предназначенный для построения стратегий принятий решений, позволяет риск - менеджменту банка без помощи скоринг-вендора или IT отдела задавать и изменять бизнес-процессы. Не случайно в последнее время и Банк России, и Федеральная антимонопольная служба уделяют пристальное внимание вопросам раскрытия коммерческими банками информации о реальных затратах потенциальных заемщиков по потребительским кредитам. СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА НА ПРИМЕРЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ФИЛИАЛА ВТБ 24 2.1 Характеристика ЗАО «ВТБ 24» История Банка ВТБ - это история становления флагмана отечественной банковской индустрии.