Моделювання вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулса - Статья

бесплатно 0
4.5 113
Розгляд рівняння Блека-Шоулса і побудованої на його основі диференціальної стохастичної моделі ціни опціону європейського типу. Визначення функції ціни опціону. Умова вартості опціону в момент реалізації акції. Точність розв’язку поставленої задачі.


Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?