Розгляд рівняння Блека-Шоулса і побудованої на його основі диференціальної стохастичної моделі ціни опціону європейського типу. Визначення функції ціни опціону. Умова вартості опціону в момент реалізації акції. Точність розв’язку поставленої задачі.
При низкой оригинальности работы "Моделювання вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулса", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
