Взаимодействие банков с физическими и юридическими лицами. Аддитивный способ учета рисков. Управление ставкой процента. Теория рациональных ожиданий. Фактическое обесценивание процента и перераспределение банковского дохода между банком и заемщиком.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ВЫВОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИСТОЧНИКИ ВВЕДЕНИЕ Тема исследовательской курсовой работы «Моделирование динамики процентных ставок» по дисциплине «Банки и кредит». Банковское дело подтверждает ту неоспоримую истину, что результативность деятельности участников финансового рынка в условиях инфляции зависит от компетентности и творческой активности управленческих кадров, их глубокого знания экономики, законодательно-нормативной базы, социальных аспектов, сферы международной банковской деятельности. Успешно функционируют те банки, которые действенно и взвешенно управляют изменениями, постоянно приспосабливая к ним свои аппаратные службы, стратегии, системы, культуру, чтобы преодолеть и обратить себе на пользу обстоятельства, которые могут пошатнуть их конкурентоспособность. Так, высокий процентный риск и обусловленная им финансовая нестабильность экономических агентов могут, как цепная реакция, вызвать высокий кредитный риск, то есть высокую вероятность невозврата кредитов и риск ликвидности. Вызванное недооценкой уровня инфляции искусственное занижение депозитной ставки хоть и может быть, на первый взгляд, приемлемым для банка, однако является краткосрочным и состоит в использовании так называемых дешевых денег, что дает возможность банкам получать дополнительную маржу. Отставание изменения депозитных процентных ставок отдельных коммерческих банков от реальных темпов инфляции влечет за собой значительный отток вкладов и потерю клиентов, не желающих мириться с обесцениванием своих сбережений. Моделирование как инструмент исследования взаимосвязей в экономических явлениях и процессах в банковской системе призвано не только их анализировать, но и описывать механизмы протекания, определять альтернативы управленческих решений при установлении процентной ставки по кредитам и депозитам с учетом величины процентных платежей, сроков депозитов, кредитов, валютного курса, инфляции. Он считал нормальным темпом роста 3% в год. Дж. Тобин в книге Национальная экономическая политика (1966) обосновал теорию выбора и портфельных инвестиций, согласно которой инвесторы сочетают высокую степень риска с гарантированной обеспеченностью вложений и только в исключительных случаях стремятся к получению большой прибыли. М. Алле в своей работе Экономика и процент обосновал, что процент (который устанавливается на рынках) является ценой капитала.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
