2. Модели преобразований случайных процессов 2.1. Пусть также задана совокупность однозначных непрерывных функций переменных, определяющая связь значений случайных величин со значениями новых случайных величин , так что Необходимо определить совместную плотность . В частном случае гауссовской величины имеем: . Тогда В частном случае гауссовской величины с нулевым математическим ожиданием имеем: Если при фиксировании устремить к нулю, что эквивалентно стремлению к бесконечности, характеристика ограничителя приобретает вид: Тогда распределение случайной величины : В частности, для гауссовской величины с нулевым математическим ожиданием имеем: 2.2.4. В общем случае распределение , а следовательно, и зависят от значения , т.е. процесс является нестационарным.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
