Исследование адекватности диффузионных рыночных моделей на основе анализа квадратической вариации. Анализ аппроксимации индексами волатильности RTSVX и RVI. Предложения по использованию формулы прогнозирования, свободной от модели в классе процессов Леви.
При низкой оригинальности работы "Методы анализа волатильности российского финансового рынка для широкого класса моделей", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
