Изучение особенностей метода статистического моделирования, известного в литературе под названием метода Монте-Карло, который дает возможность конструировать алгоритмы для ряда важных задач. Решение задачи линейного программирования графическим методом.
1. Метод статистического моделирования (метод Монте-Карло) Метод статистического моделирования, известный в литературе также под названием метода Монте-Карло, дает возможность конструировать для ряда важных задач алгоритмы, хорошо приспособленные к реализации на компьютерах. Возникновение метода Монте-Карло связывают обычно с именами Дж.Неймана, С.Улама, Н.Метрополиса, а также Г.Кана и Э.Ферми; все они в 40-х годах работали в Лос-Аламосе (США) над созданием первой атомной бомбы. Название Монте-Карло произошло от города Монте-Карло (княжество Монако), известного своими казино, ибо одним из простейших приборов для генерирования случайных чисел служит рулетка. Пусть требуется приближенно определить математическое ожидание MX с.в. X. Осуществите проверку правильности решения с помощью средств MS Excel (надстройка Поиск решения). Целевая функция: это прибыль от реализации обоих видов продукции, которую необходимо максимизировать f( ) = 2х1 3х2 > max.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
