Альтернативою підходу Койка до дистрибутивно-лагових моделей є поліноміальна дистрибутивно-лагова модель Ш. Альмона. Моделі виявилися дуже корисними в емпіричній економіці, тому що можуть перетворювати моделі на динамічні, за допомогою фактору часу.
У регресійному аналізі , якщо регресійна модель включає не лише поточні, а й попередні (лагові, або затримані) значення незалежних змінних (х), вона має назву дистрибутивно-лагова модель. Якщо припустити, що дистрибутивно-лагові моделі відіграють важливу роль в економіці, як можна оцінити параметри такої моделі? Така модель має назву нескінченна (лагова) модель, тоді як модель типу (1.2) називається скінченною дистрибутивно-лаговою моделлю, оскільки в ній визначена довжина лагу k. Оцінити невідомі параметри ? і ?і в моделі (1.3) можна за двома способами: послідовного оцінювання та апріорного оцінювання, припускаючи, що ?і мають певну систематичну закономірність. Як бачимо, модель (1.6) також незручна для оцінки, оскільки залишається дуже велика (фактично нескінченна) кількість оцінюваних параметрів, крім того, параметр ? входить до моделі в нелінійній формі: тобто метод лінійної (за параметрами) регресії не можна застосувати до цієї моделі.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
