Выбор оптимальных критериев стратегии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, с использованием платежной матрицы и матрицы рисков. Определение верхнего и нижнего ценового порога. Принципы максимизации прибыли, минимизации убытков, расчеты с применением симплекс-метода.
Если участников двое, актуально использование матричной игры, представленной в виде матрицы, отражающей выигрыш первого игрока и проигрыш второго. Такие игры называются играми с природой. Человек (первый игрок) в них старается действовать осмотрительно, а природа (второй игрок) - случайно. Игрок исходит из предположения о том, что природа будет действовать наихудшим для него образом, поэтому данный критерий считается пессимистическим. Данная задача может быть сведена к антагонистической игре: в качестве первого игрока выступает предприятие, а в качестве второго - природа.В соответствии с полученными результатами предприятию гарантирован средний доход в размере 5,093 млн. у. е. при самых неблагоприятных условиях. Оптимальная стратегия для него - производство всех трех видов одежды, причем пальто должны составлять 26,7 % выпуска, куртки - 30,7 %, а ветровки - 42,6 %. Предлагаем также выбрать единственную оптимальную стратегию при помощи описанных ранее критериев. Согласно критерию Вальда, следует производить пальто. Построим матрицу рисков: Согласно критерию Сэвиджа, следует производить пальто.
Вывод
В соответствии с полученными результатами предприятию гарантирован средний доход в размере 5,093 млн. у. е. при самых неблагоприятных условиях. Оптимальная стратегия для него - производство всех трех видов одежды, причем пальто должны составлять 26,7 % выпуска, куртки - 30,7 %, а ветровки - 42,6 %.
Влияние дождливой погоды на ассортимент и доходы фирмы составляет 8 %, облачной - 34,7 %, а ясной - 57,3 %.
Предлагаем также выбрать единственную оптимальную стратегию при помощи описанных ранее критериев.
Согласно критерию Вальда, следует производить пальто.
2. Критерий Сэвиджа. Построим матрицу рисков:
Согласно критерию Сэвиджа, следует производить пальто.
3. Критерий Гурвица. Предположим, что А = 0,5. maxi(Aminj aij (1-A)max aij) = (6,5-4,5 4,5) = 6,5
Согласно критерию Гурвица, также рекомендуется производить пальто.
4. Если принять известным распределение вероятностей наступления различных погодных условий, условно приняв каждую их равной 1/3, для принятия решения можно найти математическое ожидание выигрыша.
M1 = 6/3 9/3 4/3 = 19/3
M2 = 10/3 6/3 2/3 = 18/3
M3 = 1/3 2/3 8/3 = 11/3
Так как максимальное математическое ожидание имеет М1, следует производить пальто.
Следует отметить, что вариант оптимальной стратегии, полученный при помощи критериев, не совпадает с рассчитанным ранее. Это связано с тем, что данный метод позволяет выбрать стратегию, подразумевающую производство только одного товара с минимальными потерями, в то время как первоначальный способ ориентирован на расчет оптимальной пропорции между всеми группами производимых товаров. вальд сэвидж гурвиц риск
Список литературы
1. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике. М.: «Финансы и статистика», 1999. - 172 с.
2. Каплан А.В., Каплан В.Е., Мащенко М.В., Овечкина Е.В. Решение экономических задач на компьютере. М.: «ДМК-Пресс», 2004. - 594 с.
3. Чупрынов Б.П. Методы оптимизации в экономике. Часть 2. Самара: «СГЭУ», 2000. - 106 с.
4. Экономико-математические методы и модели. / Под ред. Макарова С.И. - М.: «Кнорус», 2009. - 238 с.
Размещено на .ru
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
