Критерии принятия оптимальных решений - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 71
Выбор оптимальных критериев стратегии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, с использованием платежной матрицы и матрицы рисков. Определение верхнего и нижнего ценового порога. Принципы максимизации прибыли, минимизации убытков, расчеты с применением симплекс-метода.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Если участников двое, актуально использование матричной игры, представленной в виде матрицы, отражающей выигрыш первого игрока и проигрыш второго. Такие игры называются играми с природой. Человек (первый игрок) в них старается действовать осмотрительно, а природа (второй игрок) - случайно. Игрок исходит из предположения о том, что природа будет действовать наихудшим для него образом, поэтому данный критерий считается пессимистическим. Данная задача может быть сведена к антагонистической игре: в качестве первого игрока выступает предприятие, а в качестве второго - природа.В соответствии с полученными результатами предприятию гарантирован средний доход в размере 5,093 млн. у. е. при самых неблагоприятных условиях. Оптимальная стратегия для него - производство всех трех видов одежды, причем пальто должны составлять 26,7 % выпуска, куртки - 30,7 %, а ветровки - 42,6 %. Предлагаем также выбрать единственную оптимальную стратегию при помощи описанных ранее критериев. Согласно критерию Вальда, следует производить пальто. Построим матрицу рисков: Согласно критерию Сэвиджа, следует производить пальто.

Вывод
В соответствии с полученными результатами предприятию гарантирован средний доход в размере 5,093 млн. у. е. при самых неблагоприятных условиях. Оптимальная стратегия для него - производство всех трех видов одежды, причем пальто должны составлять 26,7 % выпуска, куртки - 30,7 %, а ветровки - 42,6 %.

Влияние дождливой погоды на ассортимент и доходы фирмы составляет 8 %, облачной - 34,7 %, а ясной - 57,3 %.

Предлагаем также выбрать единственную оптимальную стратегию при помощи описанных ранее критериев.

1. Критерий Вальда maxi(minj*aij) = max (4; 2; 1) = 4.

Согласно критерию Вальда, следует производить пальто.

2. Критерий Сэвиджа. Построим матрицу рисков:

Согласно критерию Сэвиджа, следует производить пальто.

3. Критерий Гурвица. Предположим, что А = 0,5. maxi(Aminj aij (1-A)max aij) = (6,5-4,5 4,5) = 6,5

Согласно критерию Гурвица, также рекомендуется производить пальто.

4. Если принять известным распределение вероятностей наступления различных погодных условий, условно приняв каждую их равной 1/3, для принятия решения можно найти математическое ожидание выигрыша.

M1 = 6/3 9/3 4/3 = 19/3

M2 = 10/3 6/3 2/3 = 18/3

M3 = 1/3 2/3 8/3 = 11/3

Так как максимальное математическое ожидание имеет М1, следует производить пальто.

Следует отметить, что вариант оптимальной стратегии, полученный при помощи критериев, не совпадает с рассчитанным ранее. Это связано с тем, что данный метод позволяет выбрать стратегию, подразумевающую производство только одного товара с минимальными потерями, в то время как первоначальный способ ориентирован на расчет оптимальной пропорции между всеми группами производимых товаров. вальд сэвидж гурвиц риск

Список литературы
1. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике. М.: «Финансы и статистика», 1999. - 172 с.

2. Каплан А.В., Каплан В.Е., Мащенко М.В., Овечкина Е.В. Решение экономических задач на компьютере. М.: «ДМК-Пресс», 2004. - 594 с.

3. Чупрынов Б.П. Методы оптимизации в экономике. Часть 2. Самара: «СГЭУ», 2000. - 106 с.

4. Экономико-математические методы и модели. / Под ред. Макарова С.И. - М.: «Кнорус», 2009. - 238 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?