Формирование и управление кредитным портфелем коммерческого банка. Рассмотрение теоретических основ и базовых подходов к управлению кредитными операциями. Анализ кредитоспособности заемщика. Определение реального уровня просроченной задолженности.
Управление кредитным портфелем банка в зависимости от ресурсов является первичным элементом в управлении банком, а управление платежеспособностью банка в текущем, краткосрочном и долгосрочном периоде является производной первичного элемента. Примененная схема оценки внешней устойчивости банка может использоваться банком при планировании затрат в основные средства, а также при управлении ликвидностью. Следует отметить довольно важную особенность применения модельного подхода при дистанционном анализе баланса банка. Дело в том, что банк, заключив дополнительное соглашение, может избежать отражения реальной просроченной задолженности. Таким образом, актуальность данной темы обусловлена: - недостаточной разработанностью проблемы управления кредитным портфелем банка в отечественной экономической литературе недостаточной ролью и масштабами кредитования экономики страны, необходимостью оценки, анализа, регулирования и минимизации кредитных операции;кредитный банк задолженность заемщикРазмещение мобилизированных ресурсов банком с целью получения дохода и обеспечения ликвидности определяют содержание его активных операций. Банк совместно с клиентом вправе самостоятельно определять на основе общих банковских правил состав укрупненного объекта и отдельные объекты кредитования, порядок выдачи и погашения кредита, меры по эффективному использованию собственных и заемных средств предприятия, другие условия, способствующие достижению получения прибыли, а также обязанности и права по соблюдению кредитного договора. Коммерческие банки на условиях, предусмотренных в кредитном договоре, обязаны контролировать неиспользованные кредиты, проводить различные проверки, применять меры экономического воздействия к ссудозаемщикам, нарушающим условия кредитного договора. Эти принципы стихийно складывались еще на первом этапе развития кредита, а в дальнейшем нашли прямое отражение в общегосударственном и международном кредитном законодательстве. Ссуды под залог имущества - наиболее распространенная форма ломбардного кредита, под которым понимают кредит под залог легко реализуемого имущества, ценных бумаг, векселей.Кредитный портфель - это совокупность выданных кредитов банка, которые классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него. Одни авторы [] очень широко трактуют кредитный портфель, относя к нему все финансовые активы и даже пассивы банка, другие [] связывают рассматриваемое понятие только с ссудными операциями банка. Лаврушина [], кредитный портфель коммерческого банка представляет собой совокупность активов банка в виде ссуд, учтенных векселей, межбанковских кредитов, депозитов и прочих требований кредитного характера, классифицированных по группам качества на основе определенных критериев. Кредитный портфель - это характеристика структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по определенным критериям (совокупность требований банка по предоставленным ссудам). Кредитный портфель служит главным источником доходов банка и одновременно-главным источником риска при размещении активов.Разумная кредитная политика устанавливает параметры для ссудного портфеля в целом, определяя, например: какая доля ресурсов банка может быть использована для выдачи ссуд; какие типы кредитов могут выдаваться; какую часть кредитного портфеля могут составлять ссуды данного типа; приемлемая концентрация кредита по отдельным заемщикам и отраслям; следует определить основные географические регионы бизнеса; необходимо утвердить лимиты на приобретение кредита. Под качеством кредитного портфеля можно понимать такое свойство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного Некачественный кредитный портфель, необоснованные (выданные с нарушением кредитной политики) ссуды, выдача ссуд неблагонадежным заемщикам могут быть причиной финансового неравновесия банков[]. Кредиты, предоставляемые банками, подразделяются по качеству в зависимости от соблюдения заемщиком сроков платежей по кредиту, финансового положения заемщика, взаимоотношений банка с заемщиком, кредитной истории, обеспечения кредита и степени его надежности и ликвидности на следующие группы[, с. Неудовлетворительным кредитом признается кредит при задержке платежей по возврату основного долга или вознаграждения от 30 до 60 дней и пролонгации более одного раза, незначительном или потенциальном ухудшении финансового положения заемщика вследствие спада производства, связанного с изменениями конъюнктуры рынка, отсутствии соответствующего кредитного досье на заемщика. Сомнительным кредитом с повышенным риском признается кредит, задержка платежей по которому от 60 до 90 дней, то есть систематическая недостаточность средств, получаемых заемщиком из основного источника получения доходов; объявление санации на срок не более 1 года; форс-мажорные обстоятельства, нанесшие заемщику материальный ущерб, но не повлекшие прекращение его деятельности; возникновение просроченной зад
План
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
1.1 Содержание и виды кредитных операций
1.2 Сущность и структура кредитного портфеля
1.3 Формирование и управление кредитным портфелем коммерческого банка
2. АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АО «АТФБАНК»
2.1 Способы оценки кредитного портфеля в мировой банковской системе
2.2 Цели, задачи и методы анализа кредитного портфеля банка
2.3 Кредитный мониторинг как метод контроля качества кредитного портфеля банка
3. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
