Сущность и содержание кредитного риска в банковской деятельности, методы управления им. Краткая характеристика ОАО "Сбербанк России", методы управлениями кредитным риском в организации. Применение оптимальной кредитной политики и страхование рисков.
Аннотация к работе
Кредитные риски являются наиболее частой причиной банкротство банков, в связи с чем все регулирующие органы устанавливают стандарты по управлению кредитными рисками то есть опасность, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении, является неотъемлемой частью банковской деятельности. Кредитные риски означают, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены, что в свою очередь может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка. Банки предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам из собственных и заемных ресурсов. Конкретные меры по управлению кредитными рисками обычно включают три вида директив: Первый вид-это директивы-направленные на ограничение или уменьшение кредитных рисков, например определяющие концентрацию и размер кредитов, кредитования связанных с банком лиц или превышение лимитов. Сюда входит анализ вероятности погашения портфеля кредитов и прочих кредитных инструментов, включая начисление и не выплаченные проценты, которые подвергают банк кредитному риску.Следовательно, для банковской деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня. Риск присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов и по-разному «смягчаться», компенсироваться. Было бы в высшей степени наивным искать варианты осуществления банковских операций, которые бы полностью исключили риск и заранее гарантировали бы определенный финансовый результат.Согласно к утверждению, что каждый банк, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. Оптимально соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов. К внешним относятся риски, которые возникают во внешнем относительно банка средне и непосредственно не зависят от его деятельности. Заемщик получая займы по фиксированной ставке, он подвергается риску изза падения ставок, а в случае займа по свободно колеблющейся ставке он подвергается риску изза их увеличения. Кредитный риск, или риск не возврата долга, в одинаковой степени относятся как к банкам, так и к их клиентам, риск урегулировании и поставок обусловлен невыполнением по каким-то причинам договорных отношений, риск, который связан с трансформацией видов ресурсов(чаще всего по сроку), и риск форс-мажорных обстоятельств.Под методом управления кредитным риском понимают совокупность приемов и способов влияние на управляемый объект для достижения поставленных банком целей. Поддержка риска на определенном уровне предусматривает соблюдение банком требований относительно уровня риска, который устанавливается Центральным Банком, а также определяется самим банком согласно собственной рискованной стратегии. В то же время банк не рекомендует расширять выдачу ссуд долгосрочных инвестиций, ссуд лицами с сомнительной репутацией, ссуд под акции компаний закрытого типа и так далее. Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем-от отслеживании (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. В основу банковского управленичя рисками должны быть положены следующие принципы: · Прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;Не смотря на далеко не выдающиеся качество обслуживания в большинстве отделений(за исключением услуг для VIP-клиентов), банк лидирует не только по размеру активов, но и по количеству расчетных счетов юридических лиц(свыше 1,5 миллионов). Реализуемая Сбербанком России политика по управлению кредитными рисками направлена на повышение конкурентных преимуществ Сбербанка России за счет расширения круга контрагентов и перечня предоставляемых кредитных продуктов, реализации системного подхода к управлению кредитными рисками, в том числе обеспечивающих сохранение или снижение уровня реализованных кредитных рисков, оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры кредитных портфелей. Банк применяет следующие основные методы управления кредитными рисками: 1. Оценка кредитного риска проводится в целом по Банку и по отдельным портфелям активов, подверженных кредитному риску, а также в разрезе индивидуальных кредитных рисков отдельных контрагентов и групп контрагентов, стран, географических регионов, отраслей хозяйства/видов экономической деятельности. Системы внутренних кредитных рейтингов предусматривают отнесение контрагентов к определенным категориям кредитного риска в зависимости от оценки внешних и внутренних факторов кредитного риска и степени их влияния на способность контрагента обслуживать и погашать принятые обязательства.Для получения кредита заемщик предоставляет в банк кредитную заявку. Заявка на получения кредита с указанием его целевого назначения, суммы, сроков использования, формы обеспечения, юридического и почтового адреса заемщика, его платежных реквизитов подписывается руководителем и главным бухгалтером и с
План
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
1.1 Сущность и содержание кредитного риска
1.2 Виды риска в банковской деятельности
1.3 Методы управления кредитным риском
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ НА ПРИМЕРЕ ОАО «СБЕРБАНК»
2.1 Краткая характеристика ОАО «Сбербанк»
2.2 Методы управлениями кредитным риском в ОАО «Сбербанк»
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
3.1 Применение оптимальной кредитной политики, как основа управления кредитным риском