Кредитные риски и способы их снижения - Курсовая работа

Кредитные риски являются наиболее частой причиной банкротство банков, в связи с чем все регулирующие органы устанавливают стандарты по управлению кредитными рисками то есть опасность, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении, является неотъемлемой частью банковской деятельности. Кредитные риски означают, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены, что в свою очередь может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка. Банки предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам из собственных и заемных ресурсов. Конкретные меры по управлению кредитными рисками обычно включают три вида директив: Первый вид-это директивы-направленные на ограничение или уменьшение кредитных рисков, например определяющие концентрацию и размер кредитов, кредитования связанных с банком лиц или превышение лимитов. Сюда входит анализ вероятности погашения портфеля кредитов и прочих кредитных инструментов, включая начисление и не выплаченные проценты, которые подвергают банк кредитному риску.Следовательно, для банковской деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня. Риск присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов и по-разному «смягчаться», компенсироваться. Было бы в высшей степени наивным искать варианты осуществления банковских операций, которые бы полностью исключили риск и заранее гарантировали бы определенный финансовый результат.Согласно к утверждению, что каждый банк, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. Оптимально соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов. К внешним относятся риски, которые возникают во внешнем относительно банка средне и непосредственно не зависят от его деятельности. Заемщик получая займы по фиксированной ставке, он подвергается риску изза падения ставок, а в случае займа по свободно колеблющейся ставке он подвергается риску изза их увеличения. Кредитный риск, или риск не возврата долга, в одинаковой степени относятся как к банкам, так и к их клиентам, риск урегулировании и поставок обусловлен невыполнением по каким-то причинам договорных отношений, риск, который связан с трансформацией видов ресурсов(чаще всего по сроку), и риск форс-мажорных обстоятельств.Под методом управления кредитным риском понимают совокупность приемов и способов влияние на управляемый объект для достижения поставленных банком целей. Поддержка риска на определенном уровне предусматривает соблюдение банком требований относительно уровня риска, который устанавливается Центральным Банком, а также определяется самим банком согласно собственной рискованной стратегии. В то же время банк не рекомендует расширять выдачу ссуд долгосрочных инвестиций, ссуд лицами с сомнительной репутацией, ссуд под акции компаний закрытого типа и так далее. Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем-от отслеживании (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. В основу банковского управленичя рисками должны быть положены следующие принципы: · Прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;Не смотря на далеко не выдающиеся качество обслуживания в большинстве отделений(за исключением услуг для VIP-клиентов), банк лидирует не только по размеру активов, но и по количеству расчетных счетов юридических лиц(свыше 1,5 миллионов). Реализуемая Сбербанком России политика по управлению кредитными рисками направлена на повышение конкурентных преимуществ Сбербанка России за счет расширения круга контрагентов и перечня предоставляемых кредитных продуктов, реализации системного подхода к управлению кредитными рисками, в том числе обеспечивающих сохранение или снижение уровня реализованных кредитных рисков, оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры кредитных портфелей. Банк применяет следующие основные методы управления кредитными рисками: 1. Оценка кредитного риска проводится в целом по Банку и по отдельным портфелям активов, подверженных кредитному риску, а также в разрезе индивидуальных кредитных рисков отдельных контрагентов и групп контрагентов, стран, географических регионов, отраслей хозяйства/видов экономической деятельности. Системы внутренних кредитных рейтингов предусматривают отнесение контрагентов к определенным категориям кредитного риска в зависимости от оценки внешних и внутренних факторов кредитного риска и степени их влияния на способность контрагента обслуживать и погашать принятые обязательства.Для получения кредита заемщик предоставляет в банк кредитную заявку. Заявка на получения кредита с указанием его целевого назначения, суммы, сроков использования, формы обеспечения, юридического и почтового адреса заемщика, его платежных реквизитов подписывается руководителем и главным бухгалтером и с

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

1.1 Сущность и содержание кредитного риска

1.2 Виды риска в банковской деятельности

1.3 Методы управления кредитным риском

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ НА ПРИМЕРЕ ОАО «СБЕРБАНК»

2.1 Краткая характеристика ОАО «Сбербанк»

2.2 Методы управлениями кредитным риском в ОАО «Сбербанк»

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

3.1 Применение оптимальной кредитной политики, как основа управления кредитным риском

3.2 Мероприятия по снижению кредитного риска

3.3 Страхование банковских рисков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ