Изучение особенностей управления кредитными рисками коммерческого банка с использованием кредитных деривативов в российской практике. Анализ преимуществ использования кредитных деривативов в целях снижения риска, оценка его влияния на ликвидность банка.
При низкой оригинальности работы "Кредитные деривативы как инструмент управления кредитным риском", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Каждый раз, когда кредитор (инвестор) выдает кредит или покупает долговое обязательство, он принимает на себя кредитный риск или, иными словами, риск того, что основная сумма долга или проценты могут быть выплачены несвоевременно, не полностью или не выплачены вовсе. Особый вид договоров (инструментов) - кредитные деривативы (credit derivatives)-позволяет добиться перевода кредитного риска: · без передачи самих активов, несущих в себе этот риск (например, кредиты, облигации, крупная дебиторская задолженность и др.); Покупка кредитных деривативов позволяет банкам вывести за баланс неблагоприятные с точки зрения концентрации кредиты, улучшая тем самым структуру банковского кредитного портфеля. Если банк сделает вывод о необоснованно высоком общем уровне кредитного риска, то наиболее рациональным решением будет покупка кредитных деривативов. r - ставка дисконтирования, т.к мы рассматриваем банк, а ставка по кредиту показывает риск банк, то возьмем среднюю ставку по кредитам, т.
Список литературы
1. Письмо от 23 июня 2004 г. N 70-Т «О типичных банковских рисках»
2. Инструкция «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2004 № 110-И 3. Корзун А.А. «Размывание» кредитного риска как фактор финансового кризиса А.А.// Международные банковские операции. 2008. № 3.
4. URL: http://www.bankir.ru
5. URL: http://www.cbr.ru
6. URL: http://www.sbrf.ru
7. URL: http://www.zubsb.ru
Размещено на .ru
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
